引けでのシグナル抽出


引けでのシグナル抽出
2018年1月11日(木) 23:28:02 トレシズ
 
izaRSSを使いますと、

「場中の株価を使って、当日引けのシグナルを抽出」

などといったことも可能になります。

もちろん私自身も、

この手法を多用していたりしますが笑

「引けシグナルは有効か?」

という観点ですと、

あくまで個人的な経験上では、

「場中ほどではないが、そこそこ有効」

といった手ごたえはつかんでいたりしますね〜。

場中シグナルほどは安定しないのですが、

それでもやらないよりはマシ、

といったニュアンスかもしれません苦笑

引けシグナルが安定しない一因としまして、

・14:55にシグナルを抽出した場合と、14:58にシグナルを抽出した場合とでも、シグナルに差が生まれる場合が多い

という点があります。

「あれ?イザナミでは保有していることになっているのに、実際には持っていないぞ?汗」

などといったこともザラに起きるわけですね〜苦笑

これはもちろん、

終値はどこで終わるか分かりませんため、

引け間際に一瞬ちょっとでも仕掛け条件から外れてしまいますと、

シグナル対象外となってしまう、

という理屈ですね。

もちろん、

14:55に抽出するよりは、

14:58に抽出した方がより正確だとは思われます。

個人的にはこのあたりのズレをどう考えているか?といいますと、

…あまり気にしていません(ぇ

といいますのも、

絶対にズレるのを防げないためですね苦笑

そのため私の場合ですと最近は、

「シグナルから消えたから注文を取り消す」

という作業はあまりせず、

「新規にシグナルに現れたもののみを追加注文していく」

といった感じにする場合が多いですね。

若干ポジション量は想定より増えてしまうものの、

「引けないよりはいい」

という考え方なのかもしれません笑

もちろん、

引けでシグナルが変化するかどうかはロジックの組み方にもよりまして、

たとえば、

「ストップ高(高値)が1と同じ(場中に一回でもストップ高をつけた)」

といった条件の場合ですと、

そうそうシグナルが変わることはありませんが、

「前日比(%)が5より大きい(同じ含む)」

といった条件ですと、

引け間際に一瞬前日比が+4.9%に落ちただけでもシグナル対象外になってしまいます。

このように、

条件次第で

・シグナルが変わりやすいロジック
・シグナルが変わりにくいロジック

のどちらにもなりえますので、

たとえばシグナル誤差をなるべく減らしたい場合には、

「誤差が発生しにくい条件を用いてロジックを組んでいく」

といった対策も、1つの手なのかもしれませんね。



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