シグナル数フィルターは使うべきかどうか?


シグナル数フィルターは使うべきかどうか?
2018年2月10日(土) 19:29:15 トレシズ
 
シグナル数フィルターとは要するに、

・仕掛け銘柄数が20以上になった場合のみ仕掛けシグナルを出す
・仕掛け銘柄数が、直近50日平均の1.5倍以上になった場合のみ仕掛けシグナルを出す

といった感じで、

「シグナル発生のタイミングを調整するフィルター」

とは言えるかもしれません。

このシグナル数フィルターというのは非常に繊細なもので、

タイミングがずれるだけで機能しなくなる可能性があるもの、

とは言えるかもしれません苦笑

個人的にはこのシグナル数フィルターをどう考えているかといいますと、

「全ての戦略で使うには厳しいが、決して使えないこともない」

というのが持論かもしれませんね〜。

といいますのも、

「シグナル数フィルターは、相場の動きを判別するのには非常に向いたフィルターであるから」

とは言えるかもしれません。

たとえば、

穏やかな相場では25日乖離率が−10%を下回る銘柄数というのは少ないものですし、

暴落相場では25日乖離率が−10%を下回る銘柄数が急増します。

こういった意味でも、

戦略の仕掛け条件にもよりますが、

たとえば、

「今がどういう相場状況か?」

という点を判別するのに便利なのがシグナル数フィルターなわけですね。

実際に私自身、

シグナル数フィルターを、

仕掛けタイミングを調整する目的というよりは、

「今がどういう相場か判別し、その上で使用戦略等を変える」

といった手法を採用しているほどです苦笑

もちろん、

一般的な1戦略で、

仕掛けタイミングを調整するために使う、

といった利用方法をする場合もありますが、

こういった使い方をしているのは、

全戦略の一部だったりしますね〜。

といいますのも、

シグナル数フィルターはそれだけ難しいからです苦笑

タイミングがずれただけで反発を取れない場合もありますので、

直近のボラがある相場ではなかなか難しい場合もあります。

ただ一方、

機能する時にはかなりDDを抑えるような働きもありますので、

「全戦略では使わないにしても、使いどころは結構ある機能ではないか?」

といった感じの考えだったりしますね〜。

個人的なおすすめとしましては、

前述の、

「シグナル数フィルターを、今がどういう相場か判別しその上で使用戦略等を変える、という目的に使用すること」

かもしれませんね。



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