1銘柄投入額よりも銘柄分散数


1銘柄投入額よりも銘柄分散数
2018年3月26日(月) 23:35:17 トレシズ
 
株システムトレード情報局で、

「初めは1銘柄投入額を増やすよりも、銘柄分散数を増やした方がいい。これ以上銘柄分散数を増やせない、という状況になってから初めて1銘柄投入額を増やすべき」

というお話がありましたが、

これには私自身も完全に同意ですね〜笑

私の場合ですと、

特に逆張り買い、逆張り売りでは上記のような考えです。

これはなぜかといいますと、

以下のようなイメージです。

・3/23の仕掛け銘柄数: 40銘柄
・3/26の仕掛け銘柄数: 80銘柄

この例の場合で、

相場的には3/26に反発を開始したとしまして、

1銘柄に厚く張っていますと、

「3/23時点で余力が埋まってしまっている可能性が高くなる」

とは言えるかもしれません。

と言いますのも、

3/23時点でシグナルが40銘柄もあるためですね。

40銘柄ものシグナルで、

さらに1銘柄投入額も厚くしてしまいますと、

資金量にもよりますが、

低資金だとほぼ全力に近い仕掛けとなってしまいます。

上記例の場合、

「実際に利益が出るのは3/26の仕掛け」

ですので、

3/23の仕掛けは、ある程度余力を残しておかないといけません。

余力を残すためには、

「1銘柄投入額を上げないでおく」

といった対策が非常に有効なわけですね〜。

そういった意味で、

最初は1銘柄投入額を増やすよりも銘柄分散数を増やす、

こういったアプローチ方法がいいのではないか?

と思っていたりします。

たとえばですが、

逆張り買いのポートフォリオ全体を複数売買ルール化し、

「過去の検証上、相場の本当に底と言える状態より前に全力の仕掛けとなってしまったことはなかったかどうか」

という点をチェックするのは非常に有効かもしれません。

もし過去にそういう事例があった場合には、

余力管理がまだ甘いと言える事例も少なくないと思いますので、

1銘柄投入額や銘柄分散数を含め、

再度検討する余地がある、

とは言えるのかもしれませんね汗

なお、

あくまで上記は逆張り系のお話で、

私自身の順張り系の考え方はまた違う感じです。



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