シストレ駆け出しの頃にはまる罠(57) 株シストレは資金が大きいほど有利、の意味とは?


シストレ駆け出しの頃にはまる罠(57) 株シストレは資金が大きいほど有利、の意味とは?
2018年4月11日(水) 20:16:12 トレシズ
 
一般的に株シストレでは、

・資金が小さい場合
・資金が大きすぎる場合

には勝ちにくくなる、

と言われる場合が多いかもしれません。

あくまで個人的な考えとしましては、

「資金が大きすぎる場合には、勝ちやすくなることはあっても、勝ちにくくなることはない」

と考えています(ぇ

これは一言で言いますと、

「余力」

ですね。

資金が大きければ余力が大きくなるから勝ちやすくなる、

シンプルにこういった理屈です。

資金が大きすぎると勝ちにくくなるという言葉の意味合いは、

「資金が大きくなりすぎると同レベルの年利を維持するのが難しい」

というだけの話であり、

シンプルに勝ちやすいか?勝ちにくいか?

という観点ですと、

「勝ちやすい」

という結論に行き着くと思います。

といいますのも、

高資金の場合でも、

1銘柄投入額を低資金と同様のレベルにしてしまえば、

マーケットインパクト等は低資金の場合と同レベルであり、

売買対象銘柄数も低資金の場合と一切変化はありません。

年利という観点では物足りないものの、

ほぼ確実に勝てるレベルに行き着くのはそう難しい話ではないからです。

ただ資金量というものは、

増やそうと思ってもすぐに増やせるものではありません苦笑

これがシストレの難易度を上げているのではないかと思ってはいるのですが、

戦略を最適化する際には、

「高資金で機能するものを、低資金でも機能するようにチューンナップしていく」

というイメージを持たれると、

一番いいのではないか?

と考えていたりしますね。

シストレで負ける理由としましては、

1割ほどは「過剰最適化」、

4割ほどは「裁量を入れてしまうこと」、

そして残りはといいますと、

「低資金による、余力不足」

だと思っていたりします(ぇ
(※注:あくまで独断と偏見によるものですので、あくまで1つとしてお考えください汗)

多くの場合は、

1銘柄投入額や1戦略への投入額、

1日の投入額が大きすぎたりして、

リスク分散がうまくできていない場合に、

許容できるレベルではないDDが発生し、

運用を停止してしまう、

という流れが、

シストレで負ける主だった理由だと思っていたりします汗

もちろん、

「リスクをとってでもいいから、シストレで爆発的な利益を生みたい」

という考えの場合には、

リスクを取っていくのも1つの考え方だと思います。

個人的にはどちらかといいますと慎重に行くタイプですので、

「初めは恐る恐るやっていく」

というスタイルが安心しますね苦笑

たとえばですが、

資金1億で勝てるロジックを、

資金3千万でも勝てるようにするのはそこまで難しくありません。

ただ、

資金300万でも勝てるようにするのは結構難しいです。

これぐらい、

「余力」

というのは大きい要素だと考えています。

戦略をカスタマイズする際には、

この余力という要素を深く考えるのがおすすめだったりしますね〜。

1つアイデアを挙げるとしますと、

「低資金の場合には売買対象銘柄を減らす」

これが結構有効な場合が多いと思っております。



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