シグナル数を絞り込む方法


シグナル数を絞り込む方法
2018年5月16日(水) 15:41:41 トレシズ
 
「シグナル数を絞り込みたいが、仕掛け条件を増やすことにより過剰最適化にならないかどうかが心配」

という場合もあると思います。

そこで今回は、

「個人的に考える、過剰最適化をなるべく避けた上でシグナル数を絞り込む方法」

について書かせていただきたいと思います。

(1)最低購入価格を設定する

これが最も有用な、

シグナル数を絞り込むための手法かもしれません。

イザナミで言いますと、

「最低購入価格が150000より小さい」

といった条件を入れる感じです。

これがなぜ有用なのかといいますと、

・一番は、簡単にシグナル銘柄を削れる点(たとえばですが、最低購入価格200000と150000の違いだけでも結構シグナル銘柄数を削れます。)
・そして、株価の動きというものは、価格帯によって変わると考えられる(たとえばですが、20円の銘柄と、5000円の銘柄が同じ動きをするわけではないという点)。そのため、値動きを揃えたほうが正確な検証がしやすいため(厳密には最低購入価格が揃っても株価自体が揃うわけではないものの、最低購入価格を揃えない場合よりは株価が揃うため)
・ランキング情報機能などを使う場合、自分が実際に買えない(空売れない)価格帯の銘柄をランキングに入れても無駄なため(無駄なシグナルが出て資金効率が落ちるため)

などの理由が大きいかもしれません。

特に、

ランキング情報機能を使う場合には必須の条件、

と言えるほどですね笑

(2)市場を限定する

時々ブログに書かせていただいておりますが、

市場を東証一部などに限定するのも結構有効です。

あくまで個人的な考えですと、

やはり東証一部の過去の動きは一番再現性が高い、

と思っていたりしますね〜(ぇ

といいますのも、

…銘柄数が多いですし、そのため過去の総取引回数が多いから、

というのが一番大きいですが、

あとはやはり、

「過去に長期の上げ下げを織り込んだ市場だから」

という点も結構大きい、

と思っていたりします。

逆にマザーズは、

銘柄数も少ないのですが、

長期的には上昇一辺倒の市場、とも言えますので、

本格的な長期の下げに関しての織り込みはまだ甘い市場、

と言えるかもしれません。

そのため、

たとえば順張り買いなどで、

マザーズの期待値が一番高くなったとしましても、

過信しすぎないことが大事、

とは思っていますね。

マザーズの結果に頼らず、

他市場でもある程度有効なほうが堅牢だと思っています。

あとはもちろん、

一辺倒な動きを避けたければ貸借銘柄に限定する、

などといった対策も有効だと思っています。

(3)特定のトレンド銘柄に限定する

たとえばですが、

「売買対象銘柄を上昇トレンド銘柄に限定する」

といった手法も有効です。

「上昇トレンド銘柄に限定するということは、シグナル数がシンプルに常に半分になるのか?」

といいますと、

実はちょっと違った感じになります。

2013年のような上昇トレンドでは、

当然上昇トレンド銘柄が増えるのでシグナル数は半分よりは多くなります。

一方、

2008年のような下落トレンドでは、

上昇トレンド銘柄が減るのでシグナル数は半分よりは減りやすくなります。

こういった感じで、

「シグナル対象を上昇トレンド銘柄に絞るということは、下落トレンドにおけるシグナル数を削るのに便利な手法」

ということですね。

仕掛け条件的に言いますと、

たとえばですが、

・終値が移動平均(終値)(25日)より大きい
・移動平均(終値)(25日)が移動平均(終値)(100日)より大きい
・移動平均(終値)(100日)が移動平均(終値)(100日)(1日前)より大きい

などが考えられます。

もちろん昨日の記事のように、

実際に銘柄数を数えるのも有効、

と考えられます。

■フィルターについて
http://www.torezista.com/blogdetail/2669/

(4)仕掛け位置から絞り込む

たとえばですが、

「その戦略では、チャートのどのあたりを狙うか?」

という点の考慮が大事、とは思っていたりしますね〜。

たとえばですが、

日足チャート上方の伸びている銘柄を狙う場合、

25日線下にいるような銘柄はシグナル対象に加える必要がない場合が多いと思います。

そういった場合には、

「終値が移動平均(終値)(25日)より大きい」

といった条件を入れるなど、

「その戦略のコンセプトに合った仕掛け条件を入れる」

という手法は、

過剰最適化に該当する可能性が低いのではないか?

と思っていたりします。



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