勝率が低いルールをどう考えるか?


勝率が低いルールをどう考えるか?
2018年6月3日(日) 23:41:06 トレシズ
 
たとえばですが、

勝率: 10%
利確: 30%
損切り: −3%

というルールがあったとします。

この場合、

期待値的には、

(30×0.1)+(−3×0.9)
=+0.3%

と、

トータル的には勝ち越す内容になります。

ただ、

上記ルールの場合、

「勝率」

という要素がキーポイントとなっており、

勝率がちょっとでも下回ると負けるルールになってしまう、

という点がネックになります。

また、

損切りの際のスリッページの大きさというのも、

トータル損益に影響してくる要素のため、

無視はできない感じですよね。

そのため第一段階としましては、

「勝率や利確・損切りを、なるべく理論値に近づける努力をする」

という行程が大事ではないか?

と考えます。

たとえばですが、

・誤差が出ないように仕掛け・手仕舞い位置を調整する
・実際に場中の動きを見て、適した仕掛け位置を研究する

などですね〜。

こういった作業はやはりバックテスト段階では分からないもので、

フォワードで研究して初めて分かることが多いと思いますので、

個人的にもフォワードにおけるこの行程を非常に大事にしているかもしれません。

あと、

上記ルールの場合、

勝率10%という低さがネックになってきます。

9回負けて1回勝つという動きが規則的に来ればいいのですが、

実際のところはそんなに規則的にはなりませんよね苦笑

またこのあたりの特性は順張り買いと逆張り買いというだけでも変わってきまして、

順張り買いは特に、

「勝ちと負けの時期が偏りやすい」

という特性があると思っています。

勝ちと負けが偏りやすいため、

負けが続いた時には、

ある程度の余力が必要になる、

と言えるかもしれません。

そういった意味では、

巷でよく言われます、

「50トレードぐらいは耐えられる1銘柄投入額にする」

といった方法も、

ある意味1つの対策かもしれませんね〜。



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