総資金を大きくして検証する意味とは?


総資金を大きくして検証する意味とは?
2018年6月8日(金) 22:23:19 トレシズ
 
あくまで個人的には、

戦略開発時に最適分散投資ファイルにおきまして、

総資金: 1億
1銘柄投入額: 25万

などにして検証する場合が結構多いかもしれません。

「1億も持っていないし、なぜ資金量をそこまで大きくするのかが分からない」

といった疑問もあるかと思います。

これにはいくつか意味がありますが、

一番大きい点としまして、

「どの銘柄を引いても、勝てるルールになっているかどうか?」

という点を確認する目的が強いのかもしれませんね。

最適分散投資では「優先順」という項目があり、

たとえばですが、

「移動平均乖離率(終値)(25日)が小さい順に仕掛けたらどうか?」

といった点を検証することが可能です。

ただ一方、

私自身の個人的な考えとしましては、

「戦略の成績はバックテストファイルに依存すべきであり、最適分散投資ファイルに依存してはならない」

というものがあります苦笑

もちろんこれは必ずしも正しいというわけではなく、

あくまで1つの考え方、

という位置付けですね。

上記考え方の場合、

「最適分散投資ファイルには依存しないので、当然優先順にも依存してはならない」

というスタイルになりますので、

「どういう優先順なら勝てるか?」

といった点はまったく重視しておらず、

むしろ、

「全シグナルを引いた場合に、勝てるかどうか?」
「もしくは、サイコロなどで適当に銘柄を選んでも勝てるかどうか?」

という点を重視しているわけです(ぇ

そして、

全シグナルを引いた場合を検証するのに、

総資金1億にするといった手法が便利なため、

こういった大きい資金で検証している形ですね〜。

総資金を大きくしますと、

・どういう地合で勝ちやすいか
・どういう地合で負けやすいか

という点が非常にはっきりしてきます。

最適分散投資ファイルの総資金を小さくしますと、

上記の負ける時期でもプラスになるなど、

「優先順による都合の良さ」

が出てきてしまう場合が多い、

とは思うわけですね。

私自身はやはり、

「どんな戦略にも得意相場と不得意相場がある」

という考えですので、

上記のような、

資金量を大きくし、

なるべく総当たりでの結果の方が信頼できる、

という考え方が主体になっているのかもしれません苦笑

そういう意味では、

「バックテスト段階の総シグナルのうち、銘柄を適当に選んでもプラスになるルール」

というのが理想的であり、

またそういったルールを開発するにあたって、

「総資金を大きくすると分かりやすいから、総資金を大きくして検証している」

ということなのかもしれません。



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