検証にかかる時間を短縮する


検証にかかる時間を短縮する
2018年7月5日(木) 23:17:47 トレシズ
 
検証にかかる時間を短縮した方がバックテスト効率が良くなるのは間違いありませんが、

どのように短縮するか?

という観点でいいますと、

結構いろいろな方法があります。

以下に、

私自身がよく使う手法を書かせていただきます笑

(1)検証期間を短くする

ブログによく書かせていただいておりますが、

私自身は個人用戦略の場合、

2014年〜

で検証する場合が多いです。

買い戦略の2013年の検証は無意味ですし、

また直近相場への対応が何よりも重要、

と考えているためですね〜。

もちろん、

最終確認で全年度の結果を見る感じですが、

2000年近辺の成績は相当軽視している感じかもしれません苦笑

もちろん、

2008年の傾向を見て暴落対応度を見たり、

2006年前半や2013年5月の傾向を見て高値圏からの急落への対応度を見たりはします。

(2)ランキング等は環境データ化する

検証の際に特に時間がかかるのは、

・相場情報で銘柄数を集計する場合
・ランキング情報で銘柄数を集計する場合

などですが、

これらのパラメーターが既に決まっている場合には、

毎回同じ内容を検証するだけ時間の無駄となりますので、

こういった集計データを環境データ化した方がいいかもしれません。

以降は環境データCSVからデータを引っ張ってくるだけですので、

余計な時間がかからなくなるため、

私自身非常に多用する手法です。

(3)価格帯や市場をせばめる

・どの市場を相手にするか?
・どの価格帯を相手にするか?

といった要素は、

あくまで個人的な考えですと、

「戦略毎に分けたほうがいい」

というスタイルですので、

株価や市場を限定することにより検証速度を速める、

というのも便利な手法ですね。



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