単月検証や四半期検証も行うクセをつけるのがおすすめです。


単月検証や四半期検証も行うクセをつけるのがおすすめです。
2018年7月10日(火) 20:03:48 トレシズ
 
あくまで個人的な考えですと、

シストレ初心者の方の場合特に、

「運用開始前に、単月検証や四半期検証を試した方がいい」

と思っていたりしますね〜。

これは最適分散投資の「運用方法」を、

・「通年」→「単月」
・「通年」→「四半期」

に変える形です。

それぞれの違いを書きますと、以下のような感じです。
(初期資金は500万と仮定します。)

■通年
・資金をリセットしない検証方法

→普通、戦略は右肩上がりのものでないと運用しないため、結果的には常に500万投入するという検証方法です。

■単月
・一か月毎に資金を500万にリセットする検証方法

→資金が500万を超えている場合には500万投入しますが、DD時期には、投入額が500万よりも小さくなります。一か月経過したら資金を500万に戻して再検証します。

※つまり、「運用開始時期による差」を見るのに適した検証方法です。

■四半期
・三か月毎に資金を500万にリセットする検証方法

→資金が500万を超えている場合には500万投入しますが、DD時期には、投入額が500万よりも小さくなります。三か月経過したら資金を500万に戻して再検証します。

※こちらも、「運用開始時期による差」を見るのに適した検証方法です。
単月に比べますと、もうちょっと長いスパンで検証したい場合に使います。

シストレでは実は、

「運用開始時期の影響」

というのは無視できないほど大きい要素です汗

といいますのも、

100%の資金を120%にするのは+20%のパワーで済みますが、

80%の資金を100%に戻すのには+25%のパワーが必要なためですね。

とはいえ、

「最初にプラスで始まるか?マイナスで始まるか?」

というのはどうしても分からない部分ですし、

もちろんプラスで始まる確率を上げる技もあるとは思いますが、

未来のお話となりますので、ここはやはり運もあります(ぇ

結果論ですと、

2013年前半に始めていればプラスで始まる可能性が高かったですし、

2018年2月に始めていればマイナスになった可能性が高い、

こういったお話ですね苦笑

なので私の場合だとどうするか?という観点ですと、

「単月検証や四半期検証を使い、悪い時期に始めた場合にどの程度負けるかを把握しておく」

という手法を使う場合が多いです。

そして、

たとえば悪い地合での負け幅が大きすぎるなと感じましたら、

1銘柄投入額や1日の投入額を調整し、

納得できるレベルに調整する感じですね。

あとはやはり「時間分散」も有効で、

「各戦略の開始時期をずらす」

という手法を使うことにより、

万一開始時期が最悪の時期だったとしましても、

全ての戦略で最悪の被害を食らうということは免れることができます。

単月検証や四半期検証により、

悪い時期に始めた場合にはどの程度食らったか?

という点のイメージがしやすくなりますので、

通年だけでなく、

単月検証や四半期検証も行うクセをつけるのがおすすめだったりしますね〜。



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