フィルターのお話です。


フィルターのお話です。
2018年7月12日(木) 22:44:35 トレシズ
 
毎日シグナルを出すように効率化するためには、

やはり

「多くの戦略が必要」

という点は事実かもしれません。

ただかといって、

「資金量的に、そこまで多くの戦略は使えない」

といった問題点もあります。

そこでどうすればいいか?

という観点ですと、

「その戦略の得意とする相場のみでシグナルを出す」

という手法が考えられます。

たとえばですが、

(A)TOPIXの移動平均(終値)(25日)が移動平均(終値)(75日)より大きい場合(中期上昇相場)
(B)TOPIXの移動平均(終値)(25日)が移動平均(終値)(75日)より小さい場合(中期下落相場)

のどちらの方が、その戦略は得意とするか?

を調べてみた上で、

得意とする側でのみ使えばいい、

ということですね。

これはあくまで一例というだけですが、

(A)(B)で使っていた全戦略を、

(A)に半分、

(B)に半分という風に振り分けるだけで、

今までの資金の半分で運用できるポートフォリオになります。

ここで注意が必要なのは、

「TOPIXの移動平均(終値)(25日)が移動平均(終値)(75日)より大きい」

といった条件を入れることにより、

「その戦略でいままで取れていた相場のうち、取れなくなるものが出てくる」

という点ですね苦笑

いわば、

「1戦略単位で言うオーバーフィッティング」

とも言えるかもしれません。

私自身がこのあたりをどう考えているかといいますと、

「1戦略単位の成績では見ていない」

という感じなのかもしれませんね〜。

要するに、

「その戦略では取れなくなる相場が出てきたとしましても、他の戦略でカバーできればいい」

という考え方です。

そのため、

上記のような相場情報を入れた際には、

(1)相場情報を入れることにより、取れなくなる取引を調べる
 ↓
(2)その上で、他戦略で該当の取引が取れるかどうかを調べる

といった行程は、

結構重要かもしれません。

今回の内容はいわばフィルター的なお話ですが、

シストレに慣れてくるほど、こういったフィルターを使うようになる場合が多いのではないか?

とは思っていたりしますね〜。



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