指値について語ってみます。


指値について語ってみます。
2018年8月11日(土) 12:19:17 トレシズ
 
「寄指」

という仕掛け方法は、

非常に有用だと思っていたりしますね〜。

仕掛け方法におきまして、

・終日指値

の場合は、

「イザナミにおける検証結果の期待値よりも、実トレードの期待値の方が大きい」

という点があります(ぇ

これはなぜかといいますと、

買い戦略におきまして、

「安値=指値」

の場合、

イザナミでは未約定扱いとなります。

ただ実際のトレードでは、

・全約定
・部分約定
・未約定

という3つのいずれかになる可能性があります。

「安値=指値」でもし約定した場合、

その日はそれ以上の安値がありませんので、

約定すればかなり美味しいケースとなります笑

実際に検証しても分かるのですが、

「安値=指値」

で万一約定した場合の勝率と期待値は激高ですね苦笑

なので、

「イザナミの検証結果と異なるのでは?」

と悲観的になる必要はまったくなく、

むしろラッキーと思うべき事例なわけですね(コラ

なおこういったイレギュラーパターンにおきまして個人的には手仕舞いをどうするか?といいますと、

・引けで手仕舞い
・もしくは、戦略のルール通りの手仕舞い

の二択、

という感じかもしれませんね。

このあたりは、

ポートフォリオ内にスイング戦略が多い場合には引けで手仕舞い、

ポートフォリオ内にスイング戦略が少ない場合には持ち越しという感じで、

バランスを見ている感じです。

寄指はやはり、

「買いの場合、寄りで売り気配となっている銘柄を引くための仕掛け方法」

という目的がメインで使っていたりしますが、

こういった銘柄を狙うためにはやはり、

終日指値よりも寄指、

という感じで使い分けています。

ただ寄指の場合、

・寄り天に弱い
・また、3.11のようなほぼ全銘柄が暴落する地合に弱い

といったところがありますので、

ポートフォリオ戦略全てに寄指を採用するのは避けた方が無難でしょうね〜苦笑

このあたりも個人的には

「余力」

という考え方を重視しておりまして、

ポートフォリオの一部であれば、

成行や寄指など、

寄りで仕掛けるタイプの戦略を入れるのはあり、

という考え方が主体です。

「もし寄り天となったらどの程度食らうか?」

といった点をあらかじめ想定しておき、

そこから寄りで仕掛けるタイプの戦略の分量を逆算するわけですね。



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