個人的な、シストレ戦略で結構大きい要素と感じる部分


個人的な、シストレ戦略で結構大きい要素と感じる部分
2018年9月16日(日) 18:49:59 トレシズ
 
どのへんの銘柄に資金が集中しているかを把握すること、

たとえば、

「価格帯に合わせて戦略を組む」

というのは、

シストレの基本だと考えています。

といいますのも、

低位株と、値嵩株(ねがさかぶ)とでは、

元々動きが大きく異なるためですね。

実際に、

低位株の方が成績が良くなる戦略、

値嵩株の方が成績が良くなる戦略というのは、

明らかに存在します。

なので、

「戦略を2個に分け、1個は株価500円以下を狙う。1個は500円以上を狙う。」

といった分け方も一案となってきます。

あとはやはり、

価格帯以外の要素も結構あると思っておりまして、

個人的に大きいと思っている要素が、

「小型株と大型株」

というカテゴリ分けです。

戦略の組み方次第ではあるものの、

シストレでは「期待値の大きさ」を重視する傾向にあると思います。

期待値の大きさを重視するということは、

つまりはボラの大きさ、値動きの軽さを重視するということですね。

値動きが軽いのは、

やはりといいますか小型株です苦笑

なので、

「期待値の大きさを重視して戦略を組むと、必然的に小型株メインになる」

ということですね。

たとえばですが、

「日経平均が上がっているのに、ポートフォリオはなぜか負けている。なんでだろう?」

というお話は、

シストレでは結構頻発します。

これはなぜかというと、

日経平均はいわば、

「大型株の指標」

です。

日経平均に採用されるぐらいですから、

大型株でないと成り立たないというお話なのかもしれませんが苦笑

一方、

期待値の大きさを重視した組み方の場合、

それは小型株狙いの戦略となりますので、

「小型株の動向を把握する必要がある」

とは言えるかもしれません。

「小型株の動向をどう把握するか?」

という観点ですと、

個人的に考える最も簡単なものは、

「マザーズ指数」

です(ぇ

マザーズ指数は国内の個人投資家のやる気と比例しているとは言われますし、

外国人がそこまでは参入してこない市場、

とも言われています。

そういった意味では、

参考になる指標の1つですね。

他の手段としましては、

「小型株は、長期的な売買代金平均が小さい」

という特徴があると思っておりまして、

ある一定期間の売買代金の移動平均を使う、

などといった手法も一案になってきます。

もしくは、

直近人気化した小型株は売買代金が増えやすいもので、

こういった銘柄を避けるためには、

「〇日連続で売買代金が△よりも大きい」

という条件を使い、

〇の数字を75など、できるだけ大きくすることです(ぇ

理想をいいますと、

自分でエクセルを使った環境データを作成し、

もっと長期の売買代金平均を使うことです笑

こういった感じで、

完全ではないもののある程度は大型株・小型株を判別し、

「現在は小型株向きの地合か?それとも大型株向きの地合か?」

といった点を把握しておくのは、

結構重要だと思っていたりしますね〜。

あとはそれを条件分岐等で使い、

稼働戦略を抽出する形ですね。

・大型株or小型株
・価格帯
・市場

この3つが、

個人的には結構大きいカテゴリだったりします。



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