シストレ駆け出しの頃にはまる罠(16)


シストレ駆け出しの頃にはまる罠(16)
2011年4月30日(土) 01:50:54 トレシズ
 
毎度ひさびさの更新でおなじみの、シストレ駆け出しの頃にはまる罠シリーズです(コラ

今回は、「シストレは売買手数料優先!証券会社はこう選ぶ」について書いてみたいと思います。

売買手数料が安い証券会社についてはニッパーさんのサイトなどで詳しく紹介されていたり、私自身も過去にブログを書いたことが何度かありましたが、

今回はより詳細な内容について書いてみたいと思います。

■売買手数料に関する基本的な考え方

(1)シグナル数が多いロジックほど、売買手数料は無視できない

たとえば1トレードあたりの売買手数料が200円として、

A. 年100回シグナルが発生する戦略
B. 年1,000回シグナルが発生する戦略

があったとすると、

A. 100×200×2=40,000円
B. 1000×200×2=400,000円

となり、Bのようなシグナル数が多い戦略の方が売買手数料の影響が大きくなります。

そのため、シグナル数が多い戦略を運用している方の場合、特に売買手数料を意識するべきでしょう。

(2)1銘柄に投資する資金が小さいロジックほど、売買手数料の影響が大きい

たとえば

A. 資金200万に対して、1銘柄に20万円投資する戦略
B. 資金200万に対して、1銘柄に100万円投資する戦略

では、Aのような分散投資型の方が売買手数料の影響が大きくなります。

これは、「投資金額が小さいほど、売買手数料の影響が大きい」ためですね。

たとえば1日に100万円投資するような戦略の場合、信用で片道100円の クリック証券 を使った場合、

A. 100×5×2=1,000円
B. 100×1×2=200円

となり、分散型のロジックの方が売買手数料の影響が大きくなります。

(3)往復売買手数料が1トレードあたりの期待値を超えた場合、その戦略はまず勝てない

イザナミの最適分散投資後に表示される、「期待値」という項目があります。

2,000円(0.87%)

などと表示されていますが、これがまさに

「1回トレードを行った場合に、どの程度の見込み収益があるか」

ということを意味する部分で、

必要経費である往復売買手数料がこの金額を超えた場合、戦略を運用すればするほど赤字になっていきます。

そのため、

期待値>往復売買手数料

というロジックを運用することは、システムトレードにおいて必須といえます。


以上のような点から、「売買手数料は節約するに限る」といえますが、
売買手数料の体系は証券会社によって違うため、調べるのは結構骨です。

以下に、証券会社の選び方に関する持論をまとめてみます。

■自分に最適な証券会社の選び方

・証券会社を選ぶ際には、知名度よりも、「ネット証券であるか?」と「売買手数料がどれだけ安いか?」を重視
・自分の投資スタイルの場合、どこの証券会社を利用するのが安いかを考える
・デイトレを行う場合には定額制プランも一考の余地あり、デイトレじゃなければ基本1約定ごとプラン
・数千万円以上など多くの資金を持っている場合には、1つの証券会社のみでなく、複数の口座に資金を分散したほうがいい
・信用取引で売買手数料を節約できる場合が多いので、信用口座開設も一考の余地あり
・信用取引ができない銘柄もあるので、現物取引手数料が安い証券会社の口座も持っておくと便利

と、いろいろ書いてはみたのですが、具体的ではありません(コラ

以下に、私だったらこの証券会社を使う!という持論をまとめてみます。

■パターン別のおすすめ証券会社

(1)信用口座が開設できる方・売り戦略を運用している方

クリック証券 (信用取引・1約定ごとプラン)

実はこの記事を書いている時点では信用取引手数料が片道140円だと思っていたのですが、このたび値下げされたようで、

「500万円までの取引なら片道100円!」

になっていました汗

(140円ならいろいろ証券会社の比較を書こうと思っていたのですが、これだと比較の余地なしですね…汗

500万円以上の取引なら「信用取引手数料無料」!

ただ、500万円以上というのはちょっと現実味はないのですが、早く信用取引手数料を無料にできる身分になりたいものです笑

(2)信用口座が開設できない方・または非貸借銘柄売買用の現物サブ口座をお探しの方

アイディーオー証券 (現物取引・一律(つどつど)プラン)

10万円超〜20万円以下 105円
20万円超〜50万円以下 189円
50万円超〜100万円以下 357円

と、特に50万円以下の現物取引手数料が現時点で最安だと思われます。

現物取引は信用取引のように逆日歩等がかからないため、信用取引と比べて見た目ほどは差がありません。

(3)番外編:デイトレなら

岡三オンライン証券(信用取引・定額プランS−1)

シストレとはまったく関係ありませんが(コラ

ただ、一日に何度も売買したり、ナンピンや追撃買いなどもあり得るデイトレの場合ですとここが安いと思います。

1日の約定代金合計が100万円までだと400円と最安水準。何度も売買した際に大きな恩恵が得られます。


私は相変わらずですが、メインはクリック、現物用のサブとしてアイディーオー、そしてチャート研究用としてSBIという感じです。

資金が小さいうちは手数料というものは絶対無視できませんので、是非ご自身のスタイルに合った割安な証券会社を探してみてくださいね。



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