初心者の頃は、平均損失が小さい戦略を使うのも手


初心者の頃は、平均損失が小さい戦略を使うのも手
2018年10月13日(土) 23:01:28 トレシズ
 
長期投資と短期投資を、

DDによって向き不向きをカテゴライズするとすれば、

DDを許容できる場合には長期投資、

DDを許容できない場合には短期投資、

といった感じでしょうか。

短期では、

ファンダメンタルズは値動きに影響しないと言われているほどですし、

確かに実際、

「需給」

の要素が大半だろうな、

と個人的にも考えております苦笑

要するに、

買いなら下がったら負け、

ということですね。

そして、

短期投資の中でも結構分類できるとは思っておりまして、

当然日数が長いスイングほどDDが大きい場合が多い、

とは思います。

ただ、

スイングにはスイングの良さもあり、

スキャルピング等に比べますと運用が簡単という点が、

結構大きいなとも思うわけですね。

逆に、

「手間をかけてもいいから極力DDを抑えたい」

という場合には、

・時間軸を短くする
・仕掛け位置を相当深くする

という2つを徹底的に進めるのが効率的、

とは言えるかもしれません。

実際イザナミで検証すると分かるのですが、

寄り引け型デイトレと、

1日オーバーナイトのスイングの

「平均損失」

の項目を比べますと、

たいてい寄り引け型デイトレの方が平均損失が小さいんですよね。

…もちろん、平均利益も小さいですが苦笑

ただこれは個人的には見た目以上にアドバンテージがあると思っている点で、

バックテストをする際には、平均損失の項目を見るのがおすすめだったりしますね〜。

シストレ初心者の序盤で食らうのは、

主にですが、

平均損失が8%を超える戦略などの、

外れトレードだったりします(ぇ

こういった戦略は、

バラつき、

要するに損失の標準偏差の値も大きかったりするので、

たまに、

ものすごく逆方面に動く銘柄もある、

ということですね汗

ただこのあたりの感覚は経験も必要ではないか?

とは思っておりまして、

「初心者の頃は、平均損失が小さい戦略を使う」

という選択肢もまた1つ、

だと思っていたりしますね。

そういった意味で、

スイングよりもデイ、

という手もあると思っています。



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