検証期間による余力管理方法の差


検証期間による余力管理方法の差
2018年11月4日(日) 23:20:47 トレシズ
 
イザナミ初心者の方向けのお話で、

検証期間の設定は、

一般的な設定方法の場合、

「ご自身の運用開始日〜最終日」

という感じですが、

「この設定が全てではない」

という点の把握が大事、

とは思っていたりしますね〜(ぇ

上記検証方法の場合、

一番のメリットとしましては、

「シグナル抽出速度が圧倒的に早い」

という点ですね笑

なので慣れている方の場合ですと、

上記のように検証期間を短く設定するのが普通なのかな、

と思っていたりします。

「使われているテクニカル指標の期間の長さ的に、検証期間を短くしてもズレが出ないだろうか?」

といった疑問がわかれる場合もあるかもしれません。

個人的なこのあたりに対する考えを書かせていただきますと、

…このあたりはあまり気にしていないかもしれません苦笑(ぇ

といいますのも、

保有日数が長い戦略の場合などでは、

検証期間を1日ずらすだけでもポジションが変わってしまうからですね。

なので、

このあたりを気にしてもしょうがないため、

検証期間もシビアではないというのが個人的なスタイルです。

ただ、

一個だけ結構大きい点があり、

「検証期間によって、余力管理方法に差が出る場合がある」

というところがあるかもしれませんね。

以下は、総資金200万・単利の最適分散投資ファイルを使った場合の例です。

(A)2000/01/04〜最終日という感じで、長く検証した場合
(実際のところはここまで長くとる必要はなく、2014年〜などの日付であれば十分だと思います。)

→常に200万のシグナルが出る、完全な単利的な手法になる

(B)ご自身の運用開始日〜〜最終日という感じで、短く検証した場合

→資金が200万を超えている時には200万のシグナルが出て、DDなどで200万を割り込んでいる時は200万未満のシグナルがでる感じになる

(B)の方が安全ですが運用開始日の影響が大きく、

(A)の方がリスクはありますが運用開始日の影響が小さい、

といったイメージでしょうか。

私自身の経験上ですと、

意外と(A)の方が安定する場合が多かったりします苦笑

ただ、

(B)ご自身の運用開始日〜〜最終日という感じで、短く検証した場合

の方でも(A)に近づける方法はありまして、

最適分散投資ファイルの、

「市場投入資金」

の項目を、100%よりも落とす、

という手法ですね。

たとえばですが、

DD10%を許容するとしまして、

・総資金200万
・市場投入資金180万

などといった感じにしますと、

極端なDDにならない限りは日々MAX180万のシグナルが出ますので、

比較的(A)の挙動に近くなるとは思います。



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