戦略単体よりもポートフォリオ構成が大事?


戦略単体よりもポートフォリオ構成が大事?
2018年12月8日(土) 22:56:21 トレシズ
 
シストレでは基本、

「戦略単体よりもポートフォリオ構成が大事」

と考えていたりしますね〜。

といいますのも、

私自身のあるあるなのですが、

「これはいける」

と思った戦略でも、

…必ずしも調子を維持できるとは限らないためです苦笑

なのでやはり、

よっぽど自信のある、結果が出ている戦略をのぞきましては、

「1戦略単体に依存しすぎない構成にする必要がある」

とは思っていたりしますね〜。

たとえば、

とある1戦略の調子が悪かったとしましても、

その1戦略単体が資金全体に与える影響が大きくなりすぎるのはまずい、

ということですね。

あと、

保有日数もなかなか深い要素で、

たとえば私自身の場合ですと、

短期トレードと長期トレードは別物、

として考えています。

その上で、

短期トレードの場合ですと、

私自身は特に保有日数が短い戦略主体でポートフォリオを組んでいくのが好みかもしれませんね。

これは主に、

ペイオフレシオの高さと、

1トレードあたりの平均損失の小ささを維持したいためです。

保有日数が短ければ短いほどDDは小さくなりやすいという特性がありますし、

何よりも、

「日々、仕掛けるべき銘柄というのものは出現するものだから」

という点が大きいかもしれませんね〜。



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