相関を考える


相関を考える
2019年3月15日(金) 23:26:09 トレシズ
 
相関が異なる戦略を組み合わせてポートフォリオを構築するのが大事、

という点を時々書かせていただいておりますが、

これは要するに、

「良い相場への対策というよりは、悪い相場への対策」

といった意味合いが強いかもしれません苦笑

相場が強い時はいいのですが、

悪い相場への対策をしておかないと、

相場が崩れた際にパニックになってしまう可能性もあります。

そういった意味で、

日頃から相場が崩れた際の対策をイメージしておくのが大事ですが、

もしそれが面倒という場合にはやはり、

「相関が異なる戦略を組み合わせるのが便利」

とは思うわけですね笑

こうしておけば最低限、

全戦略がマイナスになるのは防ぎやすいと思います。

保有銘柄の下落リスクを抑える手法の1つに

「eワラント」

がありますが、

これは要するに、

「保有株式の下落に備える保険」

といったイメージですね。

ただ実際のところは、

・満期日があるため、無期限ではない
・また、毎回保有株に対して結構な金額がかかる

という観点から、

私自身は使いどころが難しいな、

とは思っていたりしますが苦笑

そこに費用をかけるよりは、

ポートフォリオを工夫することにより、

「自力で、保有株式の下落に備える」

という対策の方が、

余計な費用はかからないですし、

賢明だと思うわけですね汗



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