過剰最適化の可能性とDDの大きさは反比例関係にある?


過剰最適化の可能性とDDの大きさは反比例関係にある?
2019年6月1日(土) 23:45:48 トレシズ
 
DDが大きいと感じる戦略の場合、

やはりといいますか、

「1銘柄投入額と、1日の投入額を減らす」

という対策が有効だと思っていたりしますね〜。

この2つは結構即効性がある要素で、

またあくまで個人的な考えですと、

「過剰最適化に該当する可能性が低い要素」

だと考えていたりします。

実際のところ、

・仕掛け条件が少なければ少ないほど、過剰最適化に該当する可能性は低くなるもののDDが大きくなる

といった感じで、

過剰最適化の可能性とDDの大きさは反比例関係にある、

と思っているほどです苦笑

ただ、

DDの大きさというのはある程度は事前に制御できる要素のため、

このあたりは事前に、

過去の日次損益などをチェックしまして、

DDが大きすぎるようなら初めから1銘柄投入額と1日の投入額を落とした方がいい、

と思っていたりしますね。

あくまで個人的なスタイルですと、

・時間軸が長い戦略ほどロット小さめ
・DDが大きい戦略ほどロット小さめ

といったイメージで調整する場合が多く、

逆にデイトレードなど時間軸が短い戦略の場合、

結構ロットを大きくする場合が多いかもしれません。



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