「保有中や待機中の場合は、次の仕掛けはしない。」の設定


「保有中や待機中の場合は、次の仕掛けはしない。」の設定
2019年6月11日(火) 23:10:09 トレシズ
 
バックテスト画面の、

「保有中や待機中の場合は、次の仕掛けはしない。」

という設定は、

個人的にはチェックを入れなかったりしますね(ぇ

これは要するに、

バックテスト段階で保有中となっている銘柄には重複して仕掛けない設定で、

たとえばデイトレード戦略や、

1日オーバーナイト戦略など短期保有の場合には、

チェックが入っていても入っていなくてもあまり差がなかったりします。

差が出てくるのは、

保有日数が長い戦略の場合ですね。

たとえば、

・移動平均乖離率(終値)(25日)が−10%以下なら買い
・3日後に手仕舞い

という戦略があったとします。

そして、

6/11の銘柄Aの移動平均乖離率(終値)(25日)が−11%だったとしますと、

当然6/12に銘柄Aの買いシグナルが出るわけですが、

6/12の銘柄Aの移動平均乖離率(終値)(25日)が再度−10%以下だった際に、

6/13のシグナルに差が出てくるわけですね〜。

・「保有中や待機中の場合は、次の仕掛けはしない。」にチェックが入っている場合
→6/13に銘柄Aの仕掛けシグナルは出ない

・「保有中や待機中の場合は、次の仕掛けはしない。」にチェックが入っていない場合
→6/13に銘柄Aの仕掛けシグナルが出る

これはどちらがいいのか?という観点ですと、

あくまで個人的な考えとしましては、

「6/11も6/12も移動平均乖離率(終値)(25日)が−10%よりも小さいという条件を満たすので、シグナルが出る方が統計的に好ましい」

と考えていたりしますね〜。

上記例の場合ですと、

6/11も6/12も仕掛け条件を満たしているわけなので、

どちらで仕掛けても期待値があるのが好ましい、

と考えるためです。

このあたりは、

結構好みもあるかもしれませんし、

これが正しい、というわけでもないと思いますが苦笑

あくまで個人的なスタイルですと、

たとえば保有日数が50日以上など相当長い戦略の場合、

「保有中や待機中の場合は、次の仕掛けはしない。」にチェックを入れないと検証に時間がかかるため、

こういう戦略を作る場合にはチェックを入れる、

といったスタイルになっています。



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