デイトレは資金効率を向上するのに便利?


デイトレは資金効率を向上するのに便利?
2020年2月11日(火) 23:35:16 トレシズ
 
あくまで個人的な位置づけですと、

「デイトレは資金効率を向上するのに便利」

と思っていたりします(ぇ

これはなぜかといいますと、

デイトレはやはり、

基本一日で余力が解放されるからですね〜。

持ち越しのリスクが、

絶対ではないですが少ない、

という点にメリットがあるのがデイトレ戦略だと思っていたりします。

このあたりはバックテスト段階の概要を見ると分かりやすいのですが、

デイトレ戦略の場合特に、

「期待値が小さい場合が多いものの、平均損失も小さい場合が多い」

という感じになってきます。

平均損失の小ささは、シャープレシオ等といった安定度を示す値の大きさにもつながってくるところがあり、

実際私自身の運用上でも、

「デイはスイングより穏やかな場合が多い」

と感じていたりします苦笑

また、

順張り買いでは特に、

「場中に一時的に暴騰したものの、後半失速し上髭になる」

といった、

「瞬間最大風速的な動き」

も少なくありません。

ただデイトレであれば、

たとえば場中指値を使うなどしてその瞬間最大風速を取れればいい、

ということになりますので、

「終値ベースだけでなく、高値ベースで考える戦略も使える」

という点が結構大きいのではないか?

と思うところがありますね〜。

スイングの場合、

やはりDDに備えて、

ある程度資金余力は設けたいところです。

ただ一方、

デイトレの場合、

余力が基本一日で開放されるため、

個人的には、デイトレ戦略では、スイング戦略ほどは余力を設けていなかったりします苦笑

「余力」

という要素はやはり大きいものだと思っておりまして、

シストレとは切っても切り離せない要素だと思っているのですが、

このあたりに優位性があるのがデイトレではないか?

と考えていたりしますね。

余力をすぐに開放でき、

かつリスクがスイングよりは低いからこそ、

たとえばポートフォリオ的にポジション量が少ない時などの資金効率を補う役割を担わせやすいのがデイトレ、

といった位置づけで考えています。



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