続・個人的におすすめの最適分散投資カスタマイズ方法


続・個人的におすすめの最適分散投資カスタマイズ方法
2011年6月16日(木) 22:35:46 トレシズ
 
マーケットインパクト(自分自身の売買行動が売値下落や買値上昇をもたらすこと)はシステムトレードにおいてもトレードにおいても永遠のテーマと呼べます。

今まで数多くのお問い合わせをいただいておりますとおり、マーケットインパクトを懸念されているユーザー様は少ないないと実感しております。

私自身個人的には、

「マーケットインパクトよりも、そのルールが将来的にも機能するかどうか?」

の方が重要と考えておりますが、どの戦略が将来的に有効かどうかは将来になってみないと結果として証明されない点がこのお話を難しくしている部分だと思っていますね〜。

ただ、マーケットインパクトをある程度回避するために戦略をカスタマイズするのは有効で、結論的には、

「戦略の有効性を保ちつつ、他の人となるべく違う銘柄に仕掛けるようにすればマーケットインパクトはある程度回避できる」

ということになります。

そのため私自身も戦略によってはカスタマイズを行っておりますし、ユーザー様にもカスタマイズを推奨しております(ただ、必須ということではありません)。

ただ、初心者の方には

「どこをどうカスタマイズすればいいか分からない」

ということになってくるかと思いますので、おさらい的な意味でまとめてみたいと思いますが、初心者の方には特に、カスタマイズは最適分散投資ファイルで行うのをおすすめいたします。

バックテスト側の仕掛け条件などでカスタマイズするのも中級者以上の方にはおすすめですが、販売戦略はある程度指標の意味や、過去の経験などが盛り込まれているものが多いと思います。

そのため、でたらめにいじるよりは、その戦略の良さを生かしつつ他の人の仕掛け銘柄と変えていくという意味で、最適分散投資ファイルのカスタマイズのみで対応するのが初心者の方にはおすすめです。

具体的には、

(1)優先順設定の移動平均乖離率(終値)(15)を移動平均乖離率(終値)(5)にするなど、仕掛けの優先順を変える
(2)フィルタが使われている戦略は、フィルタ設定[C]固定値の値を0.1刻みで増やしたり減らしたりする
(3)最大投資金額を減らす
(4)1日の最大投入額%を減らしたり、1銘柄上限投入額の上限や下限を変えてみる
(5)計算期間をずらす
(6)1銘柄の投資上限制限を、たとえば0.50→0.20などのように減らす(これは特に1000万円以上など、運用資金が大きい方に有効です。)

などがありますが、今回ちょっと別なテクニックを書いてみます。

(7)「範囲設定-1」で、「テクニカル指標が、以下の条件の銘柄のみに新規建て参戦する」にチェックを入れ、「移動平均乖離率(終値)(5)が0以下」などと設定すると、仕掛ける銘柄が変わることがあります。

この設定は、

「戦略の仕掛け箇所を見ているけど、ちょっと仕掛けが早いんじゃないだろうか?」

などと感じている方の場合非常に有効で、フィルターが強くなる懸念はありますが、ユーザー様ご自身の好みの仕掛け位置に到達している銘柄のみ仕掛けることができるようになるため便利な機能です。もちろん、マーケットインパクトを抑える効果もあります。

また、上記は代表的なものですが、他にもいろいろカスタマイズ方法はあります。

個人的には、カスタマイズそのものが半ば趣味になっていますが…(ぇ

とはいえ、いろいろパラメータをいじるのはマーケットインパクトを抑える効果があるのはもちろん、戦略に関して様々な発見があると思いますので、結構おすすめです笑

(なお余談ですが、ゴッドブレスで上記のようなカスタマイズをした場合、標準ファイルでは今日は1銘柄に仕掛ける感じでしたが、カスタマイズファイルではなんと5銘柄に仕掛けるようになったりと、結構ガラッと変わります汗



・ブログはトレジスタ・ストラテジーオンラインおよびストラテジーの販売者により任意に投稿されるもので、掲載された情報の真実性・価値を保証するものではありません。また、ブログの内容はお客様への情報提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。ブログに掲載された情報に起因するいかなる損害・損失に対しても弊社株式会社トレジスタおよびブログ投稿者は一切の責任を負いません。掲載内容のご判断は投資家ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。