食らわないポートフォリオを作るためにはどうすればいいか?(2)


食らわないポートフォリオを作るためにはどうすればいいか?(2)
2020年4月17日(金) 23:11:43 トレシズ
 
まず一番最初に考えられる可能性としましては、

「1銘柄投入額が大きすぎないか?」

という点ですね。

これはしょっちゅう書かせていただいておりますため、

重複となり恐縮ですが苦笑

個人的に考える、

買いで1銘柄投入額が大きくてもOKな局面は、

・2013年のような上昇トレンド
・2020年3月のような、下落幅がかなり大きくなった時期

の2つだと思っております(ぇ

前者は逆に動いたら損切りを入れればいいという形ですし、

後者はもはや下値余地が小さいので投入額を大きくできる、

というニュアンスですね〜。

あくまで個人的な考えですと、

たとえば総資金200万の場合、

1銘柄投入額は10万以下でもいい、

と思っております汗(ぇ

私が上記条件で運用するとしましたら、

1銘柄投入額5万ぐらいでいいと考えるほどですね。

ただし、

仕掛け銘柄の重複は許容する感じです。

もちろん戦略の組み合わせにもよるのですが、

1銘柄投入額5万だったとしましても、

シストレ総資金に対しては、

1日あたり1%ぐらい変動してしまう場合が多くなります。

1%は、

…個人的には結構大きいと感じるんですよね苦笑

このあたりはまず間違いなく個人差がありますので一概には言えないのですが、

もし同じような感覚の方には、

「一日の変動幅を、シストレ総資金の1%以下に抑えること」

をおすすめしたいところですね〜。

実際、

0.2%程度変動した日の感覚としましては、

無風状態になります苦笑

つまり、

メンタル的にそんなに影響がないような感じですね。

シストレでは正直、

ある意味機械がシグナルを出すようなものですので、

普通の人が、普通に納得できる仕掛け位置とは限りません汗

こういったストレスフルな状態に耐えるためには、

別な要素での安心感、

つまりは

「シグナルに従い続けても、日々そこまでは動かないだろうという安心感」

という点がプラスに作用するのではないか?

というのが、あくまで個人的な持論です(ぇ



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