食らわないポートフォリオを作るためにはどうすればいいか?(3)


食らわないポートフォリオを作るためにはどうすればいいか?(3)
2020年4月19日(日) 23:15:17 トレシズ
 
これは特にシストレ初心者の頃に陥りやすい点だと思うのですが、

「こまめにポートフォリオをいじっていないかどうか?」

という点があります。

たとえばですが、

最たる例としまして、

「DDが大きくなったから停止」

というのを漠然と繰り返すのは一番勝てない要因になる、

と思っているほどです汗

これは要するに、

シストレで最も大事な「継続」という点を、

リセットしているからですね。

実際、

…予期せぬ相場というものは実際にあります苦笑

私自身は今までの相場の中では2008年が一番厳しかったですね。

ただ、

停止した時というのは、

…たいてい底なんです苦笑

これは私の場合だけなのかもしれないのですが、

こういう事例が本当に多いんですよね。

私自身がそこから学んだ点としましては、

・ロットを抑える
・買いと売りを併用する
・銘柄分散数を増やす
・ポートフォリオをこまめにいじらない

といった点です。

どんな戦略でもたいてい、

一時的なDDは大きくなる場合があるんですよね。

その上で、

本当にいい戦略は、

DDが大きくなっても、

その分を取り返すような動きをします。

私の場合ですと、

ここから逆算的に考え、

「一時的にDDが大きくなる時期があるにしろ、そのDDが大きくなった時期を許容範囲内に収めればいいのではないか?」

という結論に到達しまして、

そのための対策として、

・同時期にDDが発生する戦略を減らす(実際には、相場情報を使った戦略の切り替え)
・銘柄分散数を増やし、2008年10月のような暴落相場で耐えられたDDに抑える

といった点を、

運用開始前に調整している感じです。

もちろん、

DDが発生しない戦略というのがあれば、

…それが一番いいに越したことはありません(ぇ

可能性としましては、

もちろんそういう戦略も存在しないとは言い切れない部分があるのですが、

私自身は今のところ発見できていないため、

「DDはある程度許容する。その上でプラスになればいいのではないか?」

という、

どちらかというと緩い考え方に行きついているのかもしれません苦笑



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