食らわないポートフォリオを作るためにはどうすればいいか?(4)


食らわないポートフォリオを作るためにはどうすればいいか?(4)
2020年4月22日(水) 20:41:39 トレシズ
 
あくまで個人的な考え方ですと、

「各戦略の特性を理解することが重要」

だと思っている感じかもしれませんね〜。

たとえば以下のような感じです。

■順張り買い

・上昇トレンドに強い
・暴落相場に強い
・ボックスに弱い
・中途半端な下落トレンドの場合、あまり機能しない場合が多い
・ただし、たとえば直近のような、暴落後の相場では機能する場合が多い
・暴落相場の回避性能はピカイチ
・上昇トレンドの末期ではほぼ食らう

■押し目買い

・上昇トレンドに強い
・ボックスに強い
・暴落相場にかなり弱い
・直近のような、暴落後の相場では機能する場合が多い
・暴落相場の回避性能は最も弱い

■逆張り買い(深め)

・ボックスや下落トレンドに強い場合が多い
・上昇トレンドではシグナルそのものが減る
・直近のような、暴落後の相場では機能する場合が多い
・暴落相場の回避性能は戦略による

といった感じでしょうか。

たとえばですが、

下落相場の最中に、順張り買いは使う必要はない、

と思っているほどですね苦笑

ただし、

オーバーシュートが起きた後は順張り買いが機能する確率大なので、

オーバーシュート後は順張り買いのシグナルを出します。

シストレ初心者の頃一番多い事例が、

「押し目買いのような戦略を大量に運用し、2〜3月のような相場で一気に食らって運用停止」

という事例かもしれません汗

私自身はここが結構重要だと思っておりまして、

特に、

・TOPIX等が直近安値を割り込んでいる時
・もしくは25日線下の時

などは特に注意が必要だと思っております。

このあたりで、

上昇トレンド向けの戦略が機能しなくなる可能性が大なので、

相場情報等で切り分けをしておくのも手、

と思っているほどですね。

深い逆張り買いは、

機能するかどうかは余力の取り方による部分が結構大きいと思っております。

「その逆張り買い戦略は、すぐ反発するような銘柄を狙うのか?それとも、何日か連続で押した銘柄を狙うのか?」

といった点の考慮も必要かもしれませんね。

個人的なおすすめとしましては、

シストレ初心者の頃ほど、

「たとえ日々のシグナルが少なかったとしても、相当押した銘柄のみを狙うような戦略を使った方がいい」

と考えております汗

これはなんといいますか、

こういう戦略の方がDDが小さい場合が多いためですね〜。

このあたりのロジックは、

本当に人それぞれです苦笑

何が正しいというわけでもなく、

「とにかく好みに合わせるしかない」

ということなのかもしれませんね汗

2013年のような相場では余力を持たないでもいいかもしれませんが、

直近の安値を割り込んでいるような相場では、

日々の余力をかなり多めにとったほうが安全だと思います。

私自身フルスロットルは、

2013年のような相場と、

今回のような暴落相場のみです苦笑

仕掛けの怖さでいいますと、

2013年はまったく怖くなかったのですが、

…今回のような相場では若干怖さを感じますが汗(コラ

2011年の経験により、

鍛えられた部分もあるのかもしれませんね。



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