最適分散投資の結果概要表示で個人的に重要視する部分


最適分散投資の結果概要表示で個人的に重要視する部分
2011年6月30日(木) 23:11:33 トレシズ
 
今日は、イザナミの最適分散投資後に表示される、「結果概要表示」で私自身が特に重要視する部分について書いてみたいと思います。

■成績推移グラフ

まずまっさきに見る部分です。グラフが右肩上がりになっていないとやはり厳しいですね笑

・グラフが右肩上がりになっているか?
・往復1,000円の手数料負荷をかけたときはどのように変化するか?
・きれいな形を描いているか?大きなDD発生箇所はないか?

などを特に見ています。

標準では「資産」のグラフが表示されていますが、DD(%)や期待値、勝率などのグラフを重ねて見る場合もありますね。

■通年レポート

これは、年単位での最大DDを見るのが主な目的です。年単位で最大DDが100%を超えている箇所がある時点で、そのバックテスト条件は没としますね〜。

あとは、2005年は上昇相場、2008年は下落相場と明確な相場ですので、その際の成績を見ることにより、その戦略の傾向をつかむようにしています。

あと、年単位で取引回数が少なすぎないか?などの部分も見ています。

勝率は、実はあまり見ていません(ぇ

個人的には、勝率はむしろ下げた方が好ましいと考えておりますので、毎年勝率80%を超えるような戦略の場合にはむしろ過剰最適化を疑ってしまうクセがありますね笑

■概要レポート

総取引回数・期待値・利回り・最大DD開始日・最大DD期間などを中心に見る場合が多いです。

中でも重要視するのは「総取引回数」と「期待値」ですね。

もちろんシステムトレードの根本ともいえる部分ですので両方とも大きい数字であることに越したことはないですが、

総取引回数が多いと期待値は下がり、総取引回数が少ないと期待値は上がる傾向にありますので、両方のバランスをチェックしたりもします。

あとは目安的に最大DD期間を見たりもします。

私自身の過去の経験上、

「最大DD期間が5日のロジックができたから、運用時にも5日以上のDD期間はない」

などといったことは決してないためあくまで目安的に見る場合が多いですが、やはり運用時の精神負荷を考えると短いに越したことはありませんね。

■全取引一覧

あとは、過去の取引をチェックし、他戦略とのシグナル発生時期や銘柄の重複をチェックしたりもします。



日々の作業がクセとなっているため一連の流れを行うのに何も考えていないような状態となっていますが、

結構見る箇所が多いことに気付き、自分でも驚きました笑

勝率を重要視されるユーザー様もいらっしゃるでしょうし、重要視する箇所はお好みに応じて調整されるといいのかもしれませんね〜。



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