逆指値系戦略の優先度


逆指値系戦略の優先度
2020年6月24日(水) 23:29:56 トレシズ
 
個人的なポートフォリオですと、

逆指値系戦略と、

終日指値系戦略は特に優先度低めです(ぇ

優先度低めというのは過小評価しているという意味合いではなく、

たとえば複数売買ルールの事例でいいますと、

複数売買ルールの下の方に設定しているようなニュアンスですね汗

これはなぜかといいますと、

もちろん指値位置にもよるのですが、

逆指値系と終日指値系は約定率が低いためですね〜。

成行系は、

約定率が100%近いため、

「ポジション量が読みやすい」

という点がメリットだと考えます。

ただ一方、

約定率が100%近いだけに、

「余力の確保が難しい」

というのが難点だとも思いますが苦笑

これと真逆に位置するのが逆指値系と終日指値系だと思っておりまして、

「余力の確保は簡単な代わりに、翌日のポジション量が読めない」

という点があると思います。

あくまで個人的なスタイルですと、

逆指値系と終日指値系にはたいていレバレッジをかけます(ぇ

といいますのも、

…そうしないとポジション量が増えないためですね汗

資金100%に対してポジション量0%などといったこともザラにありますので、

資金効率を重視するとレバレッジに傾くのは自然な流れ、

と考えているところがあります苦笑

ただ一点注意が必要なのは、

終日指値系の買いは、

突発的な市場暴落が起きますと、

約定率が100%近くなったりします。

逆指値の買いも、

市場の暴騰時期に同じようなことが起きますね。

私自身はどちらが安全と考えているかといいますと、

…どちらかというと「逆指値の買い」だったりしますが汗(ぇ

今までの経験上、

逆指値の買いでフルポジションになる確率よりも、

押し目買いでフルポジションになる確率の方が圧倒的に高いため、

というのが正直な理由です苦笑

明確に言えることとしましては、

市場の方向性が上を向いている時は、

下で指す終日指値系の買いは比較的安全です。

一方、市場の方向性が下を向いている時は、

上で指す逆指値系の買いは安全ということですね〜。

これはやはり、

それぞれ約定率が落ちる地合のためです。

そのため、

リスク管理面での対策を施すなら、

逆指値系の買いは市場が上向いている時、

終日指値系の買いは市場が下向いている時、

といった感じで考えていたりしますね〜。



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