個人的な戦略開発のコツ(4)


個人的な戦略開発のコツ(4)
2011年7月5日(火) 20:19:11 トレシズ
 
日々暑さとの格闘ですね〜、最近は「いかに普通の生活をしつつ、暑さを忘れられるか」をテーマに日々過ごしております笑

今日は、個人的な戦略開発のコツシリーズの第4弾を書いてみたいと思います。

指標的な部分で、

この年だったらROC、この年だったらボリンジャーという感じで、年単位で有効な指標というものは変遷していっている気がします。

今年有効な指標というものももちろんありますが(ブログではちょっと書けないため申し訳ないです汗)、

たとえば私の場合ですと、

「できるだけ直近で機能している指標を重要視する」

という方針で戦略を開発しています。

これは、

「2000年近辺に機能していた指標よりは、今年2011年に機能している指標の方が今の相場に合っている指標であり、今後も機能する可能性が高い」

という考え方ですね。

かといって、そう簡単に今の地合で機能する指標を発見することはできないのがなかなか難しいところです。

こういった場合におすすめなのが、

「それぞれ異なる指標を使った数多くのバックテスト条件を保存しておき、定期的にバックテストをして直近の成績が良くなっているファイルを調べる」

という手法です。

開発段階であまり成績がよくなかったロジックでも、しばらく経ってからバックテストをしてみるとなぜか最近の成績が良かった、ということは少なくありません。

そして、成績が良かったファイルで使っている指標を調べれば、今年機能しているものが分かってくると思います。

没データはそのまま放置してしまいがちですが、意外なところにお宝があるということも実際少なくありません。

なので、バックテスト当時に成績があまり良くなかったファイルでも、分かりやすい名前を付けて種類別に保存しておくと、もしかしたら後々役に立つことがあるかもしれませんね〜。

バックテストにかかる時間は合計するとやはりそれなりにかかってしまいますが、

こうして考えると意外と将来のためになるという点で、何か人生と似ているといいますか、一人で勝手に深いものを感じています笑



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