バックテストファイルのカスタマイズ方法


バックテストファイルのカスタマイズ方法
2011年7月10日(日) 21:58:52 トレシズ
 
とにかく毎日暑さとの格闘ですね〜、皆様は体調など崩されてないでしょうか?

個人的には、北欧の方にあるオーロラの見える氷でできたホテル(?)のようなところ過ごせたらいいな、と夢見ております笑

最近は戦略のカスタマイズ方法ついてのご質問をよくいただきますので、

最適分散投資ファイルのカスタマイズ方法はよく書いているため、今回はバックテストファイル側のカスタマイズ方法について書いてみたいと思います。

最適分散投資側の場合は実行速度が速いため比較的カスタマイズしやすいと思いますが、バックテスト側はやはりそれなりに時間がかかります。

ただ、時間や手間がかかり、難易度も上がる分、カスタマイズの効果は最適分散投資ファイルのカスタマイズ以上といえます。

こちらもいろいろな方法がありますが、私のよく使う代表的な手法を書いてみます。

■「株価の低い銘柄は省く」の金額を下げる

通常ここは150円近辺になっている場合が多いのですが、ここを70円などのように下げると、普段シグナルが発生しない銘柄も売買対象になってくるため有効に機能する場合があります。(たとえば1821三井住友建設:株価70円のような銘柄など)

ただ、この金額を下げるということは「ボラティリティが大きい銘柄の売買が増える」ことにもなるため、ご自身の許容範囲で調整する必要があると思いますね〜。

■「出来高の少ない銘柄は省く」の金額を下げるor上げる

販売戦略の場合にはこの部分は最低でも1億近辺は必要ですが、ユーザー様の個人用途で使う場合には、下げるのも有効な手段だと思います。

売買代金を例えば最低5千万円などに下げることにより、普段シグナルが発生しない銘柄が売買対象となることが増え、マーケットインパクトの軽減にもつながります。

イザナミでは直近出来高の0.5%以上の株数には仕掛けない設定もありますため、売買代金数千万円台であれば特に問題はないかもしれませんね。

また、ここを最低5億円などに上げると、逆に小型株の取引が減り、大型株の取引が増えます。利回りは落ちますがトレード単位での安定度は上がり、また売買対象が出来高の多い銘柄のみになるためマーケットインパクトを抑えられると思います。

■市場や業種を限定する

たとえば、

・売買対象を東証一部のみにする
・売買対象からマザーズのみを省く
・売買対象からJASDAQのみを省く

といったカスタマイズも有効です。

また、値動きの荒い業種(不動産業・情報通信・その他金融業あたりでしょうか?)を省くといった手も個人用途では面白いかもしれません。

■保有日数を減らしたり、取引終了条件を変える

保有日数を減らすカスタマイズは有効に機能する場合があります。

あとは、損切り設定をなくすというカスタマイズも場合によっては有効な場合があります。

損切り設定をなくした場合の最大のメリットは、「フィルターが減ることにより、さらに過剰最適化の可能性を減らせる」という点ですね。また、各銘柄の保有日数が損切りありの場合に比べて変わるため、標準ファイルと仕掛ける銘柄が変化する場合があります。

ただ、個人的には、保有日数4日以上の戦略には損切り設定があったほうがより安全だと考えております。

また、場合によっては、取引終了条件の執行方法を「当日の終値で取引終了」とするのも面白いかもしれませんね。

引けで手仕舞うのは売買代金的な都合や、スリッページが多少なりともあるため大きな運用資金の方にはあまり向いていないかもしれませんが、資金が小さく、日中時間がとれる方の場合には一考の余地ありだと思います。

■仕掛け条件を変える

これは一番難易度は高いですが、やはりといいますか一番効果は大きいです。

ただ、指標そのものを変えるのはやはりある程度の知識が必要となりますので、システムトレード初心者の方には難しいかもしれません。

まずは、数値を変えていく程度のカスタマイズが序盤はおすすめですね。


と、最適分散投資同様、バックテスト側にもたくさんのカスタマイズ方法があり、

もちろん上記のみでなくまだまだカスタマイズ方法はいっぱいあります。

(また、あくまでこれらは参考例であり、必ずカスタマイズしなければならないというものではありませんのでよろしくお願いします笑


私自身も戦略を開発する際には、かかった時間から逆算するとおそらく1,000回単位はバックテストをしているような気がしますね〜。

開発にそれだけかかっているものですので、やはりカスタマイズもそう簡単ではないと思いますが、バックテスト自体なかなか面白いものですので、興味がある方は是非試してみてくださいね。

そのうち、ゼロから戦略完成までの間に何回バックテストをしたかを数える試みでもできたらいいな、と思っております笑



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