総資金が200万の場合の1銘柄投入額


総資金が200万の場合の1銘柄投入額
2020年9月12日(土) 23:29:08 トレシズ
 
たとえば総資金が200万だと仮定しますと、

私自身の好みですと、

1銘柄投入額は大体2〜20万の範囲にする感じですね。

2万は銘柄分散型、

20万は集中投資型、

といった感じです。

そして、2万の方は、

1戦略ではなく、結構多くの戦略で戦うようなイメージですね〜。

かつては取引手数料が結構高かったため、

1銘柄投入額を2万などには落としにくかったのが事実ですが、

最近は信用取引手数料無料のところが増えてきましたので採用できるようになった手法、

という感じかもしれませんね〜。

ただし、

…長期シストレの場合にはやはりどうしても現物となりますが苦笑



シストレ初心者的に、

「どちらが序盤大きく負けにくいか?」

という観点ですと、

…やはり2万の方だと思います苦笑

総資金200万の1%ですので、

たとえとある1銘柄が上場廃止になったとしましても、

致命的なダメージを被りにくいレベルです。

ただ一方、

100銘柄分散となりますので、

1戦略ではシグナル数がだいぶ足りなくなるのもまた事実かもしれません。

あとは、

効率よりも安全性を重視した手法のため、

日々の損益は穏やかといいますか、

…物足りない感じになる場合も少なくないかもしれませんね苦笑

ただ、

その損益の穏やかさが、

「継続」

にとってはプラスに作用しやすいのもまた事実だと思うわけです。



そのため私が200万で0からのスタートと仮定しますと、

(1)まずは1銘柄投入額は2万にし、シグナル発生タイミングが異なる戦略を5個以上用意して運用する
 ↓
(2)運用が上手くいき、日々の損益が物足りない場合には1銘柄投入額を増やす。

中期的に成績が微妙な場合には、1銘柄投入額は変えずにカスタマイズする

といったフローを採用するだろうなと思っていたりします。



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