逆指値を使う順張り買いと、使わない順張り買いの違い


逆指値を使う順張り買いと、使わない順張り買いの違い
2020年9月23日(水) 23:11:47 トレシズ
 
同じ順張り買いでも、

(A)逆指値を使用するタイプ
(B)逆指値を使用しないタイプ

という二種類に大別されるかもしれません。

「(A)と(B)に差はあるのかどうか?」

という観点ですと、

…結構ある、

というのが個人的な感想です苦笑



まず、

「(A)逆指値を使用するタイプ」にはスリッページがあり、

「(B)逆指値を使用しないタイプ」にはスリッページがない、

という点が最も大きな違いだと考えられます。

そのため、

スリッページがかなり苦手な方の場合には、

「(B)逆指値を使用しないタイプ」

しかないということにはなってくるかもしれません汗



あとは、組み方にもよりますが、暴落相場耐性に差がある場合があります。

「(A)逆指値を使用するタイプ」は暴落相場耐性が強く、

「(B)逆指値を使用しないタイプ」は暴落相場耐性が弱い場合が多い、

という感じですね。

これはなんといいますか、

「約定率」

のお話ですね。

たとえば(A)の逆指値を使って上がったら仕掛けるような戦略の場合、

暴落相場では各銘柄が上がらないので約定率が落ちるため、

結果的にDDが抑えられる、

という理屈です。

(B)の場合には約定率が高いので、

何かしら工夫しないと暴落相場でのDDが大きくなる、

という理屈ですね。

超分散【ブレイク】やスイングキュル3LUは(B)タイプですが、

もちろん対策は施してある感じですね。



そして、こちらも組み方によりますが、

上昇相場におけるシグナル発生頻度の差がある場合もあります。

「毎日シグナルを発生させる」

という目的ですと、

「(A)逆指値を使用するタイプ」の方がシグナルを発生させやすい傾向にあるかもしれません。

これはいろいろ検証してみると分かりやすいと思うのですが、

「(B)逆指値を使用しないタイプ」の方が、

期待値を確保できるタイミングが少ないため、

と考えています。



といった感じで、

…一長一短がありますね苦笑

上記のように意外と特性が異なるため、

個人的には両方とも使う、

という結論になっています。

私自身は基本的には、

まずは(B)タイプに資金を割り当て、

残りの資金を(A)タイプに割り当てる、

といった組み合わせ方法を好みます汗



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