私自身が戦略を運用する際に見落とせない要素


私自身が戦略を運用する際に見落とせない要素
2020年10月14日(水) 18:37:56 トレシズ
 
私自身が戦略を運用する際に見落とせない要素としまして、

・平均損失の大きさ
・損失の標準偏差の大きさ

があります。

一般的には期待値や勝率に注目しがちですが、

地味に上記2つの要素も無視できない、

と考えていたりしますね〜。

ざっくりとですと、

平均損失が大きいほど負けトレードの損失額が大きく、

損失の標準偏差が大きいほど負けトレードの損失額のばらつきが大きい、

といったイメージですね。



個人的な大体の目安としましては、

両方の数字とも、

・3%ぐらい: 比較的穏やか
・5%ぐらい: なかなか荒い
・7%以上: かなり荒い

といった感じですね。

あとあくまで私自身の特殊な考え方としまして、

「売りは上記数字の1.3倍ぐらいとして考えている」

という点があるかもしれません。

これはなんといいますか、

やはり売りには損失の上限がないため、

リスクを制限するためですね汗



平均損失、損失の標準偏差はやはり、

「1銘柄投入額」

を決める際に使います。

もちろん両方の数字が小さいほど1銘柄投入額は多く、

逆に大きいほど1銘柄投入額は少なくする感じですね。



ただそれだけではなく、

「事前の心の準備」

といった目的でも見る数字です(ぇ

たとえば勝率が高いものの平均損失が大きい戦略は、

おそらくコツコツドカン型だろう、

と推測されます。

そのため、

たまにくるドカンで飛ばないレベルの1銘柄投入額にしておこう、

と考えられるわけですね〜。

逆に勝率が低いものの平均損失が小さい戦略は、

ドカンコツコツ型(?)と推測されますので、

地味に連敗が結構続いた際に耐えうるレベルの1銘柄投入額にしておこう、

と考えられます。

このあたりのイメージもしておいた方が、

実運用の際に慌てることが少なくなるのではないか?

と考えております。



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