優先順位に関する考察


優先順位に関する考察
2011年7月14日(木) 22:24:38 トレシズ
 
最近アニメの方は、ちょっと古いですが吸血姫美夕などを見ております。

ただ見ていて思ったのは、1980年代後半の作品とは信じられないほどクオリティが高くてびっくりしました。

吸血鬼シリーズですとダンスインザヴァンパイアハンドなどもありますが、どちらかというと美夕シリーズの方が好みですね〜。

今日は、ゴッドブレスのちょっとした小ネタについて書いてみたいと思います。

ゴッドブレスは基本押し目がメインの戦略ですが、実際にシグナルが発生する銘柄をご確認いただけると分かると思うのですが、

25日線上でシグナルが発生することもあれば、25日線下でシグナルが発生することもあります。

ここで気になるのが、

「25日線上で買うのと、25日線下で買うのではどちらが期待値が高いのか?」

という点です。

そこで、私の方で実際に条件を追加し、検証してみました。

■終値が移動平均(終値)(25)より大きい

□バックテスト段階
総取引回数: 9226回
利益取引数: 5397回
損失取引数: 3829回
勝率: 58.50%
期待値: 0.86%

□最適分散投資段階(標準ファイルを使用)
総取引回数: 1864回
利益取引数: 1057回
損失取引数: 807回
勝率: 56.71%
期待値: 3,964円(1.10%)
利回り: 492.63%
PF: 1.48倍
最大DD(率): 5.47%

■終値が移動平均(終値)(25)より小さい

□バックテスト段階
総取引回数: 19892回
利益取引数: 11200回
損失取引数: 8692回
勝率: 56.30%
期待値: 0.76%

□最適分散投資段階(標準ファイルを使用)
総取引回数: 2381回
利益取引数: 1288回
損失取引数: 1093回
勝率: 54.09%
期待値: 3,963円(1.08%)
利回り: 629.13%
PF: 1.48倍
最大DD(率): 9.16%

検証結果を見比べてみると、最適分散投資後の期待値はほぼ1.1%となり、ほぼ大差がない結果となりました。

その一方、バックテスト段階での期待値は0.1%ほどの差が生じ、

「25日線上で買ったほうが優位性がある」

という結論になりました。

そのため、「バックテスト段階での期待値が高い方が、最適分散投資後の結果もよくなる可能性が高い」という前提で考えますと、25日線上で買ったほうがいいということになります。

これは個人的には、25日線が下値のサポートラインとなるため、ドローダウンが抑えられやすいためと推測しています。

以上のような点から考えますと、イザナミの結果表示とは異なるちょっと裁量的な要素が入るカスタマイズとはなりますが、

「シグナルが大量に出た際には、25日線上の銘柄を優先する」

といった考え方も1つの手といえるのかもしれませんね〜。

(ただ、私はイザナミのシグナル通りに運用する方針です。上記はあくまで1つの参考例としてお考え下さい。)

以上は終値と25日移動平均線との比較ですが、たとえば陽線と陰線のどちらが期待値が高いかなど、いろいろ試して結果をまとめ、ご自身の優先順位を作るというのも、なかなか面白い手法といえるかもしれませんね。



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