多元複利運用とは?


多元複利運用とは?
2011年7月29日(金) 22:50:28 トレシズ
 
今日は、私の知り合いで今年利益が一番出ている方のシストレ手法をご紹介したいと思います。

その方は現在40個(!)ぐらいの戦略を運用していて、さらに驚くべきことに

「全て複利運用」

で運用しています汗

一般的に複利運用といいますと、

1つの戦略の元本にどんどん利益分を足して運用資金を増やしていく手法ですが、

その人の場合は、

「戦略1つの場合、当たらなかった際のリスクが大きく、また将来的に資金が大きくなった場合に依存度が上がりすぎて危険」

というポリシーを持っており、

1つの戦略にどんどん資金や利益分を追加していく複利運用を「一元複利運用」と呼ぶのに対し、

そうではなく資金や利益分がある場合には、戦略を追加する方面の資金にあてるという

「多元複利運用」

を提唱しているようです笑

ただ、多元複利運用などは造語で、私も実際の名称は分かりません。

これは、数学の方程式でいうところの二元一次方程式などからとっているとの事で、

一元一次方程式が変数が1つなのに対して、二元一次方程式は「3x-2y=100」のように変数が2つになります。

このように変数(戦略)を増やしていくことにより、さらにリスク分散+利益の追求をしていこうとのことのようですね〜。

具体的には、

(1)各戦略は50万円スタートの複利運用
(2)毎月、余剰金枠に、給料の一部と戦略運用益の一部(利益が出た場合のみ)を追加
(3)追加したい戦略がある場合には、その余剰金を使ってその戦略の運用を開始
(4)追加したい戦略がない場合には、既存戦略の運用資金に均等に資金を追加

という感じで戦略を増やし続け、現在既に40個を越えているとのことです汗
(買い戦略と売り戦略は、20:20のイーブンのようです。)

この手法のメリットとしては、

1つの戦略あたりの資金が50万円スタートであり、1つの戦略でもし損害が大きくなり0になったとしても損失の幅が限られるため、精神的に楽だったり、1つの戦略の成績に大きな影響を受けなくなる点や、

銘柄が相当分散されるためリスク分散効果やマーケットインパクト抑制効果が期待できる点などですね。

デメリットとしては、管理が大変なこと、これに尽きると思います苦笑

震災後に話したときに、

「この前はさすがに厳しかった、買い戦略15個と売り戦略7個が壊滅した。でもかわりに売り戦略が10個ぐらいプラスになってくれてトータルでは結構勝ち越した」

と平然と言われてあっけにとられてしまいましたが…苦笑

内容的には明らかにシストレ中級者以上の方向けだとは思いますが、1つの手法の考え方としては非常に面白いな、と思いましたね〜。

バフェットが平均25%の利率で30年以上複利運用を続け、数兆稼いだのはあまりにも有名な話ですが、

今回のお話でもそうですし、まだまだ複利運用には可能性が秘められているといえるのかもしれませんね〜。



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