続・多元複利運用について


続・多元複利運用について
2011年7月30日(土) 21:23:48 トレシズ
 
昨日の多元複利運用の方から、

「昨日の内容だけではまだまだ多元複利運用の全貌を説明できていない」

というご指摘を受けましたので、補足させていただきます苦笑

■多元複利運用の昨日のおさらい

(1)各戦略は50万円スタートの複利運用
(2)毎月、余剰金枠に、給料の一部と戦略運用益の一部(利益が出た場合のみ)を追加
(3)追加したい戦略がある場合には、その余剰金を使ってその戦略の運用を開始
(4)追加したい戦略がない場合には、既存戦略の運用資金に均等に資金を追加

各戦略は50万円スタートとなるわけですが、資金が小さいためにどんなにいい戦略でもある程度ドローダウン%が大きくなります。

ただ、ドローダウンが40%になったとしても-20万円程度ですので、

「この手法の場合、無理に条件を多くして最大DDを抑えるよりは、できるだけ仕掛け条件を少なくして過剰最適化を避けることを優先すべき」

との考え方のようです。

また、その人は買い戦略20個、売り戦略20個を運用しておりまして、

たとえば今のように円高が進み、ダウや日経平均が下がるような地合では少なからず買い戦略に被害が出ますので、買い戦略の損失を売り戦略で補わなくてはなりません。

そのため、買い戦略と売り戦略を併用する際には特に、

「利益発生時期と損失発生時期が異なる戦略を運用する」

という点を重視している、とのことです。

これは私の方も常に書いてることではありますが、利益発生時期と損失発生時期が異なるかどうかは、イザナミの資産曲線を見比べるだけでもある程度わかると思います。

一方で損失が出ている時は一方で利益が出るような動きをしていればいいということになりますので、重ね合わせた際に相反する動きをしているかどうかで判別すればいいわけですね。

以上のような感じですが、またご意見を聞くことができましたら掲載させていただきますね笑

ゴッドブレス改のデータですが、数パターンを引き続き試しています。

アメリカの動き次第といえそうですが、もし結果が良さそうでしたらブログで告知させていただきますね。



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