イザナミのちょっと便利な使い方シリーズ(3)


イザナミのちょっと便利な使い方シリーズ(3)
2011年8月3日(水) 23:16:06 トレシズ
 
今日はイザナミ初心者の方向けシリーズ第3弾、「戦略の条件にヒットしている銘柄を高速にスクリーニングする方法」について書いてみます。

「今日抽出したシグナルが、正しいものであるのかどうかをチェックしたい」
「翌日の全シグナルを、あまり時間をかけずにチェックしたい」

こういったご要望をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

イザナミでは、最適分散投資的な部分を含めないでスクリーニング条件にヒットしている銘柄のみを抽出したい場合、

実はバックテストを行わないでも高速にスクリーニングを行う方法があります。

■戦略の条件にヒットしている銘柄を高速にスクリーニングする方法

(1)まず、上部バックテストボタンをクリックし、左上「ファイル」→「バックテスト設定」→「設定の読み込み」からゴッドブレスなどの運用中の戦略を開きます。

(2)戦略データを開いた後、「新規建て条件」タブをクリックします。

(3)次に、左上「ファイル」→「スクリーニング条件」→「スクリーニング条件の保存」をクリックし、ゴッドブレスなど分かりやすい名前を付けて保存します。(拡張子は.lmtとなります。イザナミフォルダ直下など、分かりやすい場所に保存してください。)

(4)バックテスト画面を閉じ、上部「スクリーニング」ボタンをクリックします。

(5)スクリーニング画面が開いたら、左上「ファイル」→「スクリーニング条件の読み込み」をクリックし、さきほどのゴッドブレス.lmtを開きます。

(6)これでゴッドブレスの条件が読み込めます。ただ、下のほうの

・株価の低い銘柄は省く。
・出来高の少ない銘柄を省く。

の条件は読み込まれませんので、これらの数値は運用中の戦略のバックテスト画面で設定されている数値をご参考に入力してください。(これまでのスクリーニングは無効にする。にはチェックを入れておきます。)

(7)数値の入力が終わりましたら、左上「ファイル」→「スクリーニング条件の保存」をクリックし、ゴッドブレス.lmtに上書き保存します。

(8)これでファイルの準備は完了です。あとは日々上部「スクリーニング」ボタンをクリックし、左上「ファイル」→「スクリーニング条件の読み込み」からゴッドブレス.lmtを開いた後「実行」ボタンを押すと、画面上にゴッドブレスの仕掛け条件にヒットしている銘柄のみが抽出されます。


この方法はバックテストを必要としないため、相当早くスクリーニングが終わるため便利です。

ただご注意点としましては、ここで抽出された銘柄は

「最適分散投資が考慮されていない」

ことになりますので、

・現在の余力から計算した仕掛ける銘柄、仕掛ける株数
・仕掛ける優先順位

などが全く考慮されていないこととなります。

(たとえば2008年のリーマンショック時などにスクリーニングした場合、日によっては200銘柄を超える場合もあるでしょう…汗)

そのため、あくまで「今日抽出したシグナルが、正しいものであるのかどうかをチェックしたい」といった場合の確認の用途に使われるのが無難だと思います。
(翌日仕掛ける銘柄が上記のスクリーニング結果に含まれていれば正しい、というイメージとなります。)

ただ実際私の知る限りでは、このスクリーニング方法で銘柄を抽出した後、

最適分散投資を使わずに独自のルールを使って仕掛け銘柄を抽出して運用している方もいらっしゃるとうかがっておりますので、

時間をかけずに独自のルールで運用したい方にとっては、

ある意味手間もかからず便利で、また面白い手法といえるのかもしれませんね〜。

(もちろん、マーケットインパクトを抑える効果もあるのは間違いないと思います。ただ、最適分散投資機能を使わないため難易度が高く、間違いなくシストレ中級者以上向けのお話だとは思いますが…汗)



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