引けで決済するスイング戦略も便利かもしれませんね〜。


引けで決済するスイング戦略も便利かもしれませんね〜。
2011年8月4日(木) 23:21:05 トレシズ
 
今日は何となくザラ場を監視していました。

為替が急激に動いたためようやく介入が来たと思いワクワクしたのですが、

後半は思いのほか失速してしまいましたね〜汗

とはいえ、他の政策はともかく、こういった為替介入といった政策には好感が持てますね〜。

今日は、新たな戦略開発やカスタマイズの際のアイデアとして、

「寄りで仕掛け、数日後の引けで決済するスイング戦略」

について書いてみます。

多くの戦略はデイトレ戦略をのぞき、

「寄りで仕掛け、寄りで決済する」

手法が多いと思いますが、これは

「一般的に朝一の寄りが一番出来高が多いのでマーケットインパクトを抑えられるため」

というのが一番の理由といえるかもしれません。

販売戦略は基本的にはある程度の人数にご利用いただく前提のため上記のようにするのはいたしかたないところですが、

たとえばユーザー様個人で利用なさる場合には、お一人のマーケットインパクトは無視できるレベルのため、必ずしも寄りで決済する必要はなくなります。

そのため、

「取引終了条件の執行方法を当日の終値で取引終了に変える」

といったカスタマイズも非常に有効といえます。

この手法のメリットとしては、

・マーケットインパクトを抑えられる
・手仕舞い当日にポジションがなくなるため、資金効率面やリスク管理面でメリットがある

などが考えられますが、その一方、

・引けでストップ高やストップ安、もしくは特別気配となっている場合に決済できない場合があり、スリッページが発生する場合がある
・日中時間を取れる方でないと運用が厳しい

などのデメリットもあります。

このへんはお好みという形になってしまいますが、

販売戦略を個人用途で使う場合には、必ずしも寄りで決済しなければいけないということはありませんので、

こういった手法もあるとお考えいただけるとより一層戦略開発の幅が広がると思いますね〜。

引けで決済する手法を使う場合、

「運用資金が大きければ大きいほど、出来高の少ない銘柄は省くの設定をできるだけ高い数値にする」

ことにより、より一層マーケットインパクトを抑えられると思います。



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