シグナル数フィルターを使った戦略のみでも戦える?


シグナル数フィルターを使った戦略のみでも戦える?
2011年8月13日(土) 23:44:57 トレシズ
 
さて、お盆ですね〜。皆様はいかがお過ごしでしょうか?

とにかく暑い日が続きますが、夏バテに注意しつつ、シストレも進めていきましょう笑

今日は引き続き戦略開発の際のアイデアについてです。

先日はシグナル数フィルターを使用した場合と未使用の場合の差について書いてみましたが、今日は、

「シグナル数フィルターを使った戦略のみでも戦える!」

ということについて書いてみたいと思います。

シグナル数フィルターを使った戦略の欠点としましては先日書きました通り、

・シグナル数が少ない
・市場のトレンドを考慮しない場合が多い
・タイミングを外した場合、リバウンドを取りこぼす場合がある

などの点があります。

その一方、「シグナルが少ない時には仕掛けない」という特徴もあるため、直近のようなダウが反発なしに下げるような地合ではドローダウンを大幅に抑える、

というメリットも無視できません。

ここで、欠点を解消するための1つのアイデアとして、

「資金を分けて、2〜3種類のシグナル数フィルター使用戦略を使う」

という手があると思います。

具体的には以下のような感じになります。

(1)まずは3戦略を用意
A. 仕掛け条件・シグナル数フィルターの数値ともに緩い戦略(最適分散のフィルタ設定→[C]固定値0.4〜0.8程度でしょうか。)
B. 仕掛け条件・シグナル数フィルターの数値ともに中ぐらいの厳しさの戦略([C]固定値1.4〜2.0)
C. 仕掛け条件をかなり厳しくした、通常時はシグナルが発生しない完全に暴落対策の戦略(いろいろ方法がありますが、たとえば最適分散のオプション設定→スクリーニングにHitしている銘柄が、200銘柄以上の場合に新規建て参戦する、など)

(2)運用資金を3分割し、それぞれの戦略に振り分ける

こうすると、上昇トレンド時は戦略Aメインで戦うことになり、主に押し目で戦略Bで戦うことになります。

そして下落トレンドでは市場の暴落時に戦略Cも加わります。

買い戦略において一番の敵は市場の暴落ですが、

上記のようにしますと普段は戦略Aと戦略Bだけが機能している状態のため、3分の1の余力は確保できるためより一層のリスク抑制につながります。

そしてもし下落トレンドとなって戦略Aがドローダウンとなっても、ここぞというときに戦略Cのシグナルが発生するため、相殺できる可能性が残されています。

また、上昇トレンドにおいてシグナルが少ないという点を、戦略Aの仕掛け条件をできるだけ緩くすることによりカバーすることもできるかもしれませんね。


私自身は上記のように、シグナル数フィルターには利点も多くあり、

組み方によってはまだまだ可能性が残されたものだと思っていますね〜。

シストレ運用の際に必要なのはとにかくリスクの抑制で、

「銘柄分散+時間分散+日々の余力の確保」

などの点を重視されるのがおすすめですね。



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