運用ストレスが大きい場合には?


運用ストレスが大きい場合には?
2011年8月20日(土) 21:39:27 トレシズ
 
アメリカ債務危機により、相変わらずダウや日経平均がひどい動きをしていますね〜汗

震災の時には日経が1年かけて上昇した幅がわずか数日でなくなり、

リバウンド後は5ヶ月かけて上昇した幅が1ヶ月にも満たない期間でなくなっています。

この日経平均のチャートだけを見ても、結果論となりますが今年の相場は今のところ売り戦略に有利といえそうです。

ゴッドブレス改ですが、先端システムトレード研究室のトミー様やニッパーのシステムトレード研究所のニッパー様にご紹介いただき、大変ありがたく思っております。この場をお借りしてお礼を申し上げます。

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トミー様は実際カスタマイズが見事でいつも参考にさせていただいているのですが、

実際複利運用時のグラフはすごいですね汗

直近の相場は2008年のリーマンショックの時と酷似しておりまして、ほぼ反発がないまま一方的に下げる地合のためDDとなるのはやむなしといえそうですが、

一般的に相場はいずれ反発する場合が多いものです。

ただ、どこで反発するかは分からないため、

ここで大事な点といたしましては、

下げ相場でシグナルに従って黙々と買いを入れる中で、平常心を失うようなリスクをとってはいけないという点です。

平常心を失う理由として一番多いのが、

「自分のシストレキャリアに対して運用資金が大きすぎるため、ドローダウンに耐え切れない」

というものだと思います。

現在といいますか今年の相場は異常なので最たる例だとは思いますが、こういった時期にストレスが大きい場合には、一度運用資金を含めた最適分散投資ファイルの調整をお考えいただくのも1つの手かもしれません。

■運用ストレスが大きい場合の、最適分散投資ファイルカスタマイズ方法の参考

・最大投資金額を100%→80%などに落とす
・1銘柄上限投入額を10%、1銘柄下限投入額を5%などに落とす
・「1銘柄の投資株数」を「資金比率と上限指定で投資株数を決める」に設定し、1銘柄投入資金率を10%以下にし、1銘柄上限投入額を運用開始金額の10%、1銘柄下限投入額を運用開始金額の5%などにする(この方法はDDがかなり抑えられる場合が多いです、ただ利回りも信じられないぐらい落ちますが(コラ

運用している最中に、

「ちょっと日々の損益が激しすぎるなぁ」

と感じている方の場合、おそらくは

・運用資金が大きすぎる
・もしくは、戦略のリスクがご自身の許容範囲を超えている

のどちらかだと思います。

そういった場合には、上記カスタマイズによって戦略のリスクを抑えることができますので、是非試してみてくださいね。

運用資金も、全力での運用は禁物で、常に余力を残される事を重視するといいと思います。



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