個人的なフォワードテスト方法


個人的なフォワードテスト方法
2011年9月3日(土) 23:56:29 トレシズ
 
現在ボリンジャーロング_lc1の低資金向けファイルのカスタマイズを行っておりますが、悪くない手応えです。

150万円用のファイルで通算利益率が455%を超えるのはもちろんのこと、

どんなにアバウトな調整をしても先月8月にはグイッと上昇しており、また銘柄的にも優位性を感じるため、

この戦略は先月のような相場が間違いなく得意であることをフォワード結果や検証からも実感していますね〜。

予定といたしましては、150万円用のファイルと300万円用のファイルを作る予定です。

今日は、戦略のフォワードテスト方法について書いてみたいと思います。

システムトレード戦略につきましては、運用前に少額の資金でフォワードテスト運用し、

・仕掛けタイミングや手仕舞いタイミング、銘柄等を含めて自分に合った戦略かどうか
・実際に効果を確認できるか
・今後も運用を続けられそうな戦略であるか

などといった部分を確認し、

必要に応じて調整を行った後に本格運用を開始するのが一般的だと思います。

個人的にも上記の方法はおすすめなのですが、

私の場合にはどのようなフォワードテストを行っているかを書いてみます。

■個人的なフォワードテストの選別方法

・初めて使う指標を含んだものなど、あまり知らないロジックの場合には特に入念にフォワードテストを行います。資金的な余力がない場合にはイザナミによるフォワードテスト検証やチャートのチェック等を行い、資金的な余力がある場合には少額で運用して効果を確認します。

個人的には、運用結果のみでなく、実際に売買した銘柄の仕掛け箇所や手仕舞い箇所をチェックすることが重要だと思っています。

初めて使う指標の場合、もしかしたら予期せぬ位置で仕掛ける場合もあるかもしれませんし、また仕掛ける銘柄的に好ましくない場合もあるかもしれません。

そのため、自分のよく知らないロジックについては特にフォワードテストを重視しますね。

・よく知っているロジックで、既に効果があることを確認しているものの場合には、いきなり本格運用してしまうこともあります(コラ

ただこれはあくまで私の場合で、効果があるかどうかを見た目で判別するにはある程度の経験が必要だと考えております。そのため、基本的にはいきなり本格運用することはあまりおすすめはしておりません笑

・販売戦略の場合には、標準ファイルの実運用によるフォワードテスト+チャートチェック、為替や日経平均の動きとの比較、他戦略とのバランス確認などを行っています(場合によっては標準ファイル以外を使うこともあります)。

■個人的な少額資金によるフォワードテスト方法

(1)まず、その戦略の一番資金の大きい最適分散投資ファイルを使います。

一番資金の大きいファイルを使うのは、一番仕掛ける銘柄数が多いためですね。小さい資金のファイルの場合仕掛ける銘柄数がどうしても少なくなるため、偏りも大きくなってしまいます。

そのため、戦略の根本的な効果を確認するためには、仕掛ける銘柄数が多い一番資金の大きいファイルを使うのがいいのではないかと思っております。

(2)少額資金向けに最適分散投資ファイルをカスタマイズします。

ここではいろいろな方法があると思うのですが、

私の場合はイザナミのシグナル+マイルールにより銘柄を抽出しています。

運用開始金額:500万円
1銘柄上限投入額:75万円
1銘柄下限投入額:25万円

という最適分散投資ファイルだった場合、少額フォワードテストの場合ですと、

まず、1銘柄上限投入額を5分の1以下の15万円あたりにします。
次に、1銘柄下限投入額を5分の1以下の3万円〜5万円あたりにします。

ただ、これだけですと運用開始金額が500万円もあるためシグナルが多い日には「一体何銘柄買うんだ」という状態になってしまいます苦笑

そのため、運用開始金額を100万円あたりにするのも手ではありますが、

私の場合にはできるだけ多くの銘柄を抽出するために500万円のままにし、あとは1銘柄あたりの投資金額が10万円以下の銘柄のみを買い、大幅に超える銘柄は無視するといった感じでやっています。

これは、1銘柄あたりの投入金額が一定の方が、1銘柄の動きによる影響を抑えられるためですね。

(3)あとは、実運用しつつ、日々の値動き等をチェックし、納得がいったら資金を増やし、納得がいかなかったら調整して再度少額フォワードテストを繰り返すイメージです。

「フォワードテストの際に少額でも資金を入れるべきかどうか」

はなかなか難しいお話なのですが、

私自身は多少なりとも資金を投入した方が効果を体感しやすいと考えております。

やはりバーチャルとリアルは違いますし、少額でも資金を投入した方がドローダウン等を含めてシストレに慣れることができるメリットが大きいと考えていますね〜。

「トレシズの法則」によりますと、

精神的な負荷は投入資金量に比例します(ぇ

資金が5倍に増えれば精神的な負荷も5倍(?)となりますので、

少額の資金によるフォワードテスト運用時に、

「本格運用時は、今より5倍の精神的負荷になる。5倍の負荷となった際に、実運用を続けられる戦略であるかどうか?」

を常にイメージされるといいかもしれませんね〜。



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