気がついたらこんな時間になってました汗


気がついたらこんな時間になってました汗
2011年9月17日(土) 06:46:22 トレシズ
 
今日は夢中になってバックテストを続けていたらこんな時間になってしまいました苦笑

NYが5日続伸と、外部環境が良い週末となり何よりですね〜。

上げは買い戦略にとってプラスになる一方、売り戦略にとってはマイナスとなるわけですが、

なぜか上げの方がほっとする自分がいるのはなぜでしょうか?(ぇ

例の中期売り戦略のバックテスト回数は連日増えていますが、

バックテスト回数が異常に増える理由が最近分かってきたような気がしますね〜。

私の場合、バックテストが趣味ということもあり1つのロジックを徹底的にチェックするのですが、

その途中で新しいアイデアが沸き、すぐに横道に反れてしまうということを繰り返すうちに異常なバックテスト回数になってしまっているようですね〜。

ただ私のやりかたはあまり効率的ではないので、おすすめできるものではないのですが苦笑

今日は、カスタマイズの際のさらなるアイデアについて書かせていただきたいと思います。

特に運用戦略の多い方の場合、

「どうしても戦略同士で銘柄がかぶる場合がある」

という現象が発生してくるかもしれません。

この理由としては、主に以下の2点が考えられます。

(1)システムトレードは過去の検証上勝率が高かった位置で仕掛けるものであり、日々そういった銘柄は限られてくるため重なりやすくなる
(2)最適分散投資の優先順設定で乖離率が使われているため

1は、たとえば全く動いていない銘柄に仕掛けても利益を上げづらいため、シストレでは上下に動いている銘柄に仕掛ける感じになります。そのため、シストレの根本的な性質上やむなしといえると思います。

2につきましては、たとえばトレシズ戦略でも、優先順設定で移動平均乖離率が使われているものが多いと思います。

これは単純に過去の経験上や実績を含めまして移動平均乖離率順に仕掛けた方が利回りが高い場合が多かったためで、特に問題があるお話でもないのですが、

もし多くの戦略を運用中の方で、各戦略で仕掛ける銘柄をなるべく変えたいという場合には、

1つの手といたしまして、

「シグナルが重なる傾向にある戦略のどちらか一方の優先順を、乖離率から株価変動率主体に変える」

という手が考えられます。

株価変動率主体といいますのは、株価の前日比や期間上昇率などの「より直接的な株価の変動率」のことで、具体的な指標といたしましては、

・前日比
・期間上昇率
・ROC

などがあります。

乖離率から上記の指標に変えることにより、もちろん過去のバックテスト結果は変動しますが、

将来的な成績が向上する場合ももちろんあります。

そのため優先順を上記のような指標に変更されるのも1つの手といえますが、

基本的にカスタマイズされた際には、実運用する前にいくつかのパターンの最適分散投資ファイルを作り、

日々の成績や銘柄の重なり具合など、ご自身の納得がいってから運用を開始されるのがおすすめです。



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