上昇トレンド判別方法の補足です。


上昇トレンド判別方法の補足です。
2011年9月21日(水) 00:44:07 トレシズ
 
先日、上昇トレンドを判別する方法のサンプルをご紹介しましたが、補足を書いてみます。

■前記事:上昇トレンドを判定する方法のサンプルをご紹介します。
http://str.toresume.com/blogdetail/421/

25日移動平均が5日連続で上昇しているという条件を使う場合、

25日という長さが示します通り、上昇トレンドの感知は遅めです。

これは、25日間の株価の平均が上昇するまでにはある程度の時間がかかるためで、

もっと早い段階で「上昇トレンドに変わったかもしれない瞬間を察知する」ためには、たとえば以下のような方法があります。

・25日→15日など、集計期間を減らす
・移動平均ではなく、加重移動平均を使う

システムトレード戦略は基本的には保有日数が短いものが多いため、集計期間を減らすことにより、一層プラスに作用する場合もあります。

また、加重移動平均は単純移動平均よりもより一層「直近の株価」を重視した指標で、より一層直近の動きに対しての反応が早くなります。

ただ、直近の動きに対して敏感にしすぎるとその分ダマシも増えますので、どちらも一長一短があるといえるかもしれませんね〜。

最近の研究テーマの1つとして、

「上記のようなトレンド判定指標を使い、上昇トレンドでは買い戦略のみを運用し、下落トレンドでは売り戦略のみを運用するようにしたら成績はどうなるか?」

というテストをしています。

これはある意味オーバーフィッティングともいえますが、

個人的には、

「トレンド判定指標が優秀なものであれば、こういった手法も機能する可能性が高い」

と思っています。

…とはいえ、肝心のトレンド判定指標そのものを作ること自体が難しいですが苦笑

戦略開発と同時進行で上記テストを進めつつ、新しいアイデアが沸きましたらまたブログに書かせていただきますね。



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