超安定ボリンジャーショート_s1のシグナル数を増やすには?


超安定ボリンジャーショート_s1のシグナル数を増やすには?
2011年9月24日(土) 00:19:00 トレシズ
 
引き続き中期売り戦略の仕上げを行っています。

最初のバージョンにつきましては、売り戦略としては非常に仕掛け条件が少ない2条件のタイプのリリースを考えております。

シンプルな仕掛け条件で過剰最適化の可能性を抑制しつつ、

個数制限によりマーケットインパクトを抑えるという、2つのコンセプトですね。

フォワードテストを行いつつもいろいろ最適分散投資ファイル(特に優先順設定)をいじっているのですが、

テクニカル指標を様々なものに変えても資産曲線の形が大幅に変わりにくいので、

個人的には汎用性が高く、カスタマイズしやすい戦略なのではと思っております笑

今日は、お問い合わせをいただきましたこともありまして、超安定ボリンジャーショート_s1のシグナル数を増やす1つのアイデアをご紹介いたします。

超安定ボリンジャーショート_s1は売買対象銘柄を発売当初の時価総額上位600銘柄に絞った戦略ですが、

安定度を重視した結果と、売買対象銘柄を絞り込んでいる影響により、シグナル数は多くない戦略です。

シグナル数を増やすためには、以下のような手法が考えられます。

(1)超安定ボリンジャーショート_s1の東証一部時価総額上位600.csvに、差分となる銘柄を100〜200ほど足す(これは、東証一部のみ加える方法と、新興市場を含める方法の2つがあります。)
(2)現在の時価総額上位600〜800銘柄を利用する

(1)と(2)ではどちらかといいますと(1)の方が有効性が高いと思っているのですが、

基本的に戦略の成績は発売当時の成績に基づいておりますので、

売買対象銘柄をガラッと入れ替えると成績に差が出てしまい、カスタマイズの必要性が出てくる場合も少なくありません。

そのため、600銘柄に対して影響度が比較的小さい100〜200銘柄を追加して、シグナル数を増やすという手が考えられます。

この際に、東証一部限定にするか、それとも新興市場も含めるかという部分がありますが、個人的には時価総額上位であり、初期銘柄600銘柄よりもある程度少ない銘柄数であれば、有効性は保てると思っております。

時価総額上位銘柄を調べるにはヤフーファイナンスの時価総額上位ランキングを見るのも1つの手ですが、一覧になっていないため少々調べるのが骨かもしれません。

↓ヤフーの時価総額上位ランキング
http://quoterank.yahoo.co.jp/ranking/search?b=1&kd=4&mk=11%2c%2012%2c%2021%2c%2022%2c%2031%2c%2032%2c%2043%2c%2047%2c%2083%2c%2087%2c%2094%2c%2097%2c%2017%2c%20A1%2c%20A7%2c%2037%2c%2019%2c%2029%2c%2039%2c%2049%2c%2089%2c%2099%2c%20A9&ca=1&tm=day&

私の方でネットで検索してみましたところ、以下のサイトが非常に見やすく一覧でまとめられておりました。

http://kaburobo.xii.jp/yh/html2/mvalue.html

上記の作業は手作業になりますので大変ですが、興味のある方は是非試してみてくださいね。

超安定ボリンジャーショート_s1
http://str.toresume.com/strdetail/50/



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