売買代金制限につきまして


売買代金制限につきまして
2011年9月25日(日) 00:15:16 トレシズ
 
昨日から人工衛星の落下のニュースが気になりましたね〜苦笑

3200回に1回は人に当たる可能性があるとのお話ですが、

打ち上げるだけ打ち上げておいて、落ちる時には何もしないというのは、

話題を振るだけ振っておいて投げっぱなしのようなものです(違

何事もなかったようなのでまずは一安心ですが、今年はとにかくいろいろあったので、

こういった人災についてはいろいろ考えさせられますね〜。

今日は、売買代金制限について書いてみたいと思います。

販売戦略におきまして、

出来高の少ない銘柄は省く。(過去15日間に売買代金が10千万円以下の日が存在する場合)

つまりは、過去15日間の売買代金が毎日1億円以上である、と設定されている戦略が少なくないと思いますが、

ユーザー様目線ですと、

「1億だと少々足りないのでは?」

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ただこの条件は、

「過去15日間全て売買代金が1億円以上」

という比較的厳しい条件で、直近15日間の平均をとると平均売買代金が2〜3億円に到達している銘柄が売買対象となることが多くなります。

そのため、

「当日の売買代金が1億円以上」

といった条件に比べますと、圧倒的に板が厚い銘柄が売買対象になることが多くなります。

そのため、個人的には問題がない要素と考えておりますが、

もし気になられる方は仕掛け条件に、

「当日の売買代金が300(3億)より大きい」

といった条件を足されるといいと思います。

売買代金制限を上げた場合には、仕掛け条件を緩くするのがコツです。

これは、大型株ほどボラティリティ(変動幅)が小さくなり、小型株と同じような条件で仕掛けようとするとシグナルがかなり少なくなってしまうためですね。

たとえばですが、

■売買代金制限1億円
仕掛け条件: 移動平均乖離率(終値)(25日)が-10%より小さい

という戦略があったとして、売買代金制限を3億円に増やした場合には、

■売買代金制限3億円
仕掛け条件: 移動平均乖離率(終値)(25日)が-8%より小さい

といった感じで仕掛け条件を緩くするとバランスが良くなる場合が多くなります。



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