けいおんが面白いですね〜。


けいおんが面白いですね〜。
2011年11月7日(月) 01:45:04 トレシズ
 
けいおんの二期が非常に面白いですね〜、一気に10数話見てしまいました(コラ

音楽とアニメ好きな私の場合、けいおんは両方の要素が満たされるため非常に素晴らしいです笑

TBS系のアニメには非常に好みが多いですが、大正野球娘。なども今度見てみたいですね〜。ShowTimeの場合ですと、あとはCLANNAD AFTER STORYがアップされるのが待ち遠しかったりします。

引き続きわらしべハイパー2のカスタマイズをしていますが、比較的カスタマイズの目処が立った気がします。

今回は全体的にシグナル数フィルターを切るカスタマイズをしておりますが、わらしべハイパー2や神風も基本的にそういう方向性で考えたいですね。

そういえば、今日はファルコン氏と会ってきました。

ファルコン氏とシステムトレードの話をするときは、手法の話をするというよりは、いつも結局精神論の話題になってしまいますが苦笑

ただ、今回は手法についても多少聞くことができましたので、ちょっとだけ書いてみたいと思います。

■続・多元複利運用について

□1つの戦略に使う指標は1〜3個程度、過去の最大DDは軽視(ぇ

たとえば買い戦略において2008年などの暴落相場ではドローダウンが大きくなりがちですが、

ファルコン氏の場合にはこういった暴落相場での買い戦略のDD、もしくは2005年のような暴騰相場での売り戦略のDDは軽視するようです。

根拠としては、

「逆に行く相場では勝ちづらいため」

というシンプルな考えからのようです。

そのため、逆に行く相場でDDを抑えようと躍起になって指標を追加していくよりは、

・2008年のような相場では、買い戦略の半分ぐらいの運用を自動的に停止する仕組みを構築する
・そして、買い戦略の場合には2003〜2005年、2009年などの上昇相場で最大限のパフォーマンスを発揮するよう設計する

といった部分を重視しているようです。

ただ、逆に行く相場でも半分ぐらいの買い戦略を運用し続けるのは、やはりリスクヘッジ目的のようですね。

□各戦略に個別に資金を用意し、各戦略単体での成績を重視する

ファルコン氏の場合、各戦略の資金を一切だぶらせずに、戦略毎に完全に運用資金を分けるという部分を重視しているようです。

これは、

「将来的にどうしても成績が良くなるものもあれば悪くなるものもあるため、それぞれの結果が互いに干渉しあうのを避けるため個別に資金を用意する」

といった理由のようですね〜。

そして、成績のいい戦略には優先的に資金を追加していく考え方のようです。

このへんは私の場合と通じるところがありますね笑

全戦略複利の場合、日々の結果が荒すぎるため、トータルでの日々の成績を見てもあまり意味がないという部分もあるようです。

それよりは、この戦略はこういった相場で成績がいい、こういった相場ではドローダウンが大きくなる傾向にある、

といった感じで、各戦略の傾向をつかむのを優先する感じのようです。


…こうした境地の話になってくると、日々の損益というよりも結論的に精神論の話になってきてしまうのもなんとなく自然な感じがしますね苦笑



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