個人的なバックテスト+注文の流れ


個人的なバックテスト+注文の流れ
2011年11月10日(木) 23:33:15 トレシズ
 
相場の方はなかなかよくわからない動きをしていますが、今日はゴッドブレス改(標準ファイル)が反発し、地合の割には健闘した印象でしたね〜。

ゴッドブレス改はバージョンアップにより地合が悪い時の仕掛け方を変更したわけですが、10〜11月の動きを見る限り、この弱い地合対策のロジックが機能しているように感じています。

今日の反発の要因となった銘柄Uは仕掛けが一日ずれていたのが少々残念ではありますが、某お菓子メーカーの動きなども含めて、ロジック構築の際に想定していた感じの動きだと思っています。

ダウやヨーロッパと比較しても弱い形をしている日経平均のチャートですが、早く追いついてほしいものですね苦笑

今日は、例の銘柄Oなどの件も含めたご参考として、私の日々の注文の流れを書いてみたいと思います。

■個人的なバックテスト+注文の流れ

(1)まず、前日夜に各戦略のバックテスト+最適分散投資をします。

私の場合は、複数売買ルール検証機能を使わずに、1つ1つ個別にバックテストする感じです。戦略が多いので少々大変ですが汗

慣れなのかもしれないですが、1つ1つ行った方が戦略個別の成績をつかみやすいためですね。

(2)最適分散投資完了後、各戦略の仕掛けシグナルと手仕舞いシグナル、株数などをエクセルにまとめます。

仕掛ける銘柄が重複した場合には、私自身は1銘柄に仕掛ける割合をどんなに多くても総資金量に対して5%以内にすると決めておりますため、5%以内になるよう株数を調整します。

なお、指値や寄指などの約定するか分からない注文方法の場合には、5%を超える額で注文する場合もありますが、このへんは結構アバウトです(コラ

(3)Hyper SBIなどで、仕掛ける銘柄のニュースなどを見ます。

上場廃止銘柄やかなりの悪材料が出ている銘柄に仕掛けないようにするため、この時点で各銘柄のニュースを見ます。

なお、ここ数年でもJAL、日本風力開発、東電、オリンパスなどいろいろな悪材料が出ましたが、個人的なインパクトはやはりといいますか東電がNo1でした苦笑

とはいえ、完全に上場廃止が決定されない限りは、私自身は売買対象に含めるスタイルでやっています。

その代わり、こういう明確な悪材料が出ている銘柄は、私の場合は5%よりもちょっと下げ、「総資金の3%を超えない割合」にするようにしています。

これだけでもリスクはある程度抑えられると思いますが、

・強烈な悪材料が出ている銘柄には仕掛けない
・もしくは、総資金の1%を超えない割合にする

などを採用すると、利回りは落ちるかもしれませんが、精神衛生上はプラスに作用するかもしれませんね〜。

このあたりはどれが正しいという手法はないのですが、ご自身に合ったマイルールを最初に作っておくと後々役立つと思います。

3%以下なら、上場廃止になっても致命傷にはなりにくいものですし、個別銘柄の動きもそこまで気にならなくなります。

私自身、実際過去に上場廃止銘柄を引いたことが何度もあるため、このあたりは結構シビアです苦笑 

(4)証券会社に注文を出します。

このへんは流れ作業ですね〜。

仕掛け漏れはあまりないものの、手仕舞い漏れが時々あるため、細心の注意を払っています笑

(5)暇であれば、翌日朝にニュースを見たりザラ場をチェックしたりします。

ここは普通の方にはあまり必要ないと思いますが、

私の場合には研究のためだったり、趣味だったりします(ぇ

(6)翌日、14時半ぐらいに約定をチェックします。

ストップ安やストップ高に張り付いている銘柄など、約定していない注文を取り消します。

暴落の末期に相場全体が異常に押した時など、かなり多くの銘柄がストップ安に張り付いている時などは注文を入れっぱなしにすることもありますが、

1つや2つの銘柄のみがストップ安やストップ高に張り付いている場合にはたいてい注文を取り消します。(今日でいいますと、当然銘柄Oの注文は取り消します。)

これは、検証上でも体験上でも、注文しないほうがパフォーマンスがいい場合が多いためですね。

他の作業としては、寄り引け型戦略などの引成注文を入れます。


こういった流れでやっていますが、

3月のような不測の事態が起きた際の対策、突然パソコンが壊れた時の対策等、

マイルールに盛り込む要素は詳細であればあるほど日頃の精神的な負担が小さくなるためおすすめです笑



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