続・上昇トレンド/下落トレンド判別方法


続・上昇トレンド/下落トレンド判別方法
2011年12月11日(日) 23:50:43 トレシズ
 
シストレ駆け出しの頃にはまる罠(18)「マイルールを構築して裁量を極力取り除く」で、
http://str.toresume.com/blogdetail/505/
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「上昇トレンドではこのバランス、下落トレンドではこのバランスにする」といったルールも事前に決めておいたものであればそれは裁量ではありません。
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といった内容に触れていました。

私自身は買いと売りをイーブンにしているため上昇トレンドでも下落トレンドでもバランスを変更することは基本的にはしませんが、

「上昇トレンドでは買い比重を高め、下落トレンドでは売り比重を高めたい」

という方もいらっしゃるかと思います。

正直上昇トレンドと下落トレンドの判別方法は非常に難しいため、チャートの見た目で判断するのが本当は分かりやすいのですが(コラ、

何度か判別方法はブログに書いておりますが、新しい手としては、

「日経平均が日経平均の25日移動平均よりも上にいるか下にいるかで判別する」

という方法があります。

実際にイザナミを使って検証してみました。


■終値>25日移動平均で買い
売買対象:全市場全銘柄(売買代金等はイザナミの初期設定)
仕掛け条件:日経平均の終値が日経平均の移動平均(終値)(25)より大きい場合に翌日成行で買い
手仕舞い条件:保有日数が1日経過したら翌日成行で手仕舞い
 ↓
総取引回数:600073回
期待値:-0.01%

■終値<25日移動平均で買い
売買対象:全市場全銘柄(売買代金等はイザナミの初期設定)
仕掛け条件:日経平均の終値が日経平均の移動平均(終値)(25)より小さい場合に翌日成行で買い
手仕舞い条件:保有日数が1日経過したら翌日成行で手仕舞い
 ↓
総取引回数:532787回
期待値:-0.03%

■終値>25日移動平均で売り
売買対象:全市場全銘柄(売買代金等はイザナミの初期設定)
仕掛け条件:日経平均の終値が日経平均の移動平均(終値)(25)より大きい場合に翌日成行で売り
手仕舞い条件:保有日数が1日経過したら翌日成行で手仕舞い
 ↓
総取引回数:600042回
期待値:0.00%

■終値<25日移動平均で売り
売買対象:全市場全銘柄(売買代金等はイザナミの初期設定)
仕掛け条件:日経平均の終値が日経平均の移動平均(終値)(25)より小さい場合に翌日成行で売り
手仕舞い条件:保有日数が1日経過したら翌日成行で手仕舞い
 ↓
総取引回数:532729回
期待値:0.01%


実際この文章を書いていたのは検証前だったため、書こうとしていることと異なる結果が出たらどうしようとヒヤヒヤしていましたが苦笑、

結果としては見事、

「買いは日経平均が日経平均の25日移動平均よりも上にいる時の方が強い」
「売りは日経平均が日経平均の25日移動平均よりも下にいる時の方が強い」

という結論になりました。

ただ、これはあくまで1日手仕舞いの結果のため、保有日数が変われば結果も異なるため絶対とは言えませんが、1つの指針になることは確かだと思います。

そのため、

日経平均が日経平均の25日移動平均よりも上にいる時は買い比重を高め、
日経平均が日経平均の25日移動平均よりも下にいる時は売り比重を高める、

といった手法も、結構面白いのかもしれませんね〜。

実際にイザナミで検証をすると数字による裏付けが取れ、より一層自信をもって運用できるようになるため、

ちょっとでも思いついた点があったらイザナミで検証するのがおすすめです笑



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