シストレの手仕舞い条件についての考察


シストレの手仕舞い条件についての考察
2010年9月9日(木) 07:56:44 トレシズ
 
正直、最近の相場は特に、上がるのか下がるのかがまったく読めませんね。

シストレのみをやっているとテクニカルには強くなっていくのですが、こういった相場観的な部分が衰えるのが困りものです。

本日はシグナルがないため売買はありません。


今日はシステムトレードの手仕舞い条件の設定について書いてみます。

逆張りの場合、手仕舞いをロスカット(-○%の損失幅で手仕舞い)で設定するよりも、一般的には保有日数(○日で手仕舞い)で設定するほうがパフォーマンスが向上する場合が多いです。

ただ、ロスカットを設定しない場合には保有日数を短くしないととんでもないことになります。


某有名な手法である○○さんの逆張り手法(2種類の乖離率を使った逆張り・30日間で手仕舞い・ロスカットなし)というものがありますが、いくら分散投資でもロスカットなしで30日間というのは長すぎます。

現にこの手法は2008年に巨大なドローダウンが発生して崩壊しているため、
やはり、たとえ保有日数を減らすことにより見た目上のパフォーマンスが悪くなる場合でも、保有日数を減らしたほうがいいでしょう。


個人的には、ロスカットをしない場合の保有日数は5日程度が限度で、
実運用を考えると、個人的には、

・1日オーバーナイト型(翌日始値で買い、1日後の翌日始値で売る)
・2日オーバーナイト型(翌日始値で買い、2日後の翌日始値で売る)
・寄り引け型(翌日始値で買い、当日終値で売る ※スリッページが発生するのが問題)
・3日〜5日オーバーナイト型

の順で採用したいと考えています。


ただ、ロスカット(-○%の損失幅で手仕舞い)を設定した場合には保有日数はもっと長めにしても大丈夫ですが、それでもシストレではファンダメンタルを見ない場合が多いため、どんなに長くても1ヶ月以内にしたほうが無難でしょう。

逆張りの場合には悪材料で買う場合などが多いため、順張りに比べると保有日数にはシビアになる必要があると思っています。

順張りの場合は逆に、保有日数にはそこまでシビアになる必要はありませんが、1銘柄あたりのマイナス幅を抑える処理が必要になってくるという点が逆張りと大きく違うと考えています。


私の現在運用しているマキシマイザーは1日〜5日オーバーナイト型なのでちょっと保有日数の上限が長く、リスキーです。

最終的には1日〜3日ぐらいに調整したいですね。



2010年9月9日(木)の売買

ストラテジー: マキシマイザー(試用中)
------------------------------------------
シグナルなし
------------------------------------------
±0円


運用開始資金: 55万円
通算利益 +136,876円
資金 686,876円



・ブログはトレジスタ・ストラテジーオンラインおよびストラテジーの販売者により任意に投稿されるもので、掲載された情報の真実性・価値を保証するものではありません。また、ブログの内容はお客様への情報提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。ブログに掲載された情報に起因するいかなる損害・損失に対しても弊社株式会社トレジスタおよびブログ投稿者は一切の責任を負いません。掲載内容のご判断は投資家ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。