トレンドの考え方


トレンドの考え方
2012年3月13日(火) 20:53:56 トレシズ
 
今日は私自身のトレンドに関する考え方を書いてみたいと思います。

株の書籍などの多くでは、「上昇トレンドでは買い、下落トレンドでは売る」と書かれていますが、何を基準に上昇トレンドとするか、下落トレンドとするかはなかなか曖昧な気もしますね〜。

よく株関連のニュースなどではボリンジャーバンドや一目均衡表などが用いられており、過熱感という意味ではRSI等が使われたりもしますが、これはやはりユーザー様がわかりやすい指標を用いられるのがベストだと思っております笑

私自身はといいますと、トレンドを判別するのに使うのは実は指標ではなく、

「トレンドライン」

です(ぇ

下に画像をアップしてみましたが、あくまで私の場合ですと以下のように日経平均のチャートからおおまかなトレンドを判別しています。

たとえば2011年10月末〜2012年1月中旬までは、だんだん高値と安値の差が縮まっていくきれいな三角保合いを描いています。

三角保合いは上下にあまり動かないため個人的には好きではないのですが苦笑、

ここ数年個別銘柄を含めまして非常に多く見られる形ですね。

日経平均のみならず、多くの銘柄で見られる動きであり、また株の性質上根本ともいえる形です。

トレンドフォローなどと同様に、今後絶対になくならない動きであるとも考えられますので、この形を理解しておくことは自己裁量トレーダーのみならず、システムトレーダーにとっても重要だと考えていますね〜。

三角保合い中はいわばパワーを蓄積している段階であり、三角保合いの終盤で上にいけば上昇トレンド、下にいけば下落トレンドとなることが多いといわれますが、

日経平均でいいますと、1月に上に放れたため上昇トレンドになった、といえるのかもしれません。(上画像)

そして、下画像ではトレンドの位置関係を示しておりまして、

安値を結んだ青い線が上昇トレンドのサポートラインとなりまして(ほぼ日経平均の25日移動平均ですが)、

この上にいる限りは上昇トレンドと言えると思います。

逆に赤いラインに到達したら下落トレンドになった可能性が高いといえますが、現在の領域からはだいぶ距離があります。

そのため、当面は下落トレンドにはならないのではないかと推測できます。

…とはいえ、2011年の3月には震災により、上昇トレンド領域から保合い相場を飛ばして一気に下落トレンド入りしました汗 こういう理解不能な動きが、システムトレード戦略的にも厳しいところではあるのですが苦笑

でも、私自身トレンドラインという考え方にはかなり信頼感がありまして、トレンドフォロー等と同様、今後絶対なくならないという永続性があるものだと思っております。

そのため、私自身戦略開発時には、上記考え方を取り入れております。

前置きが長くなってしまいましたが、

複数のシステムトレード戦略の並行運用時に、上記トレンドラインの考え方を取り入れるのも1つの手です。

時々ユーザー様から「上昇トレンドでもっと買いのパワーを上げたい場合にはどうすればいいでしょうか?」といったご質問をいただく場合がありまして、

そういった場合には、迷わず

・上昇トレンドでは買い戦略の比率を増やす
・保合い相場では買いと売りをイーブン
・下落トレンドでは売り戦略の比率を増やす

という手法をご紹介しております。

これはぺぺろん氏の手法に近いもので、トレンドに応じて戦略の比率を変えるため結構大変なのですが、

株の本質に従った手法であるため、非常に有効性は高い手法だと思っております。

そのため、

「上昇トレンドで買いのパワーをもっと上げたい」
「下落トレンドで売りのパワーをもっと上げたい」

という方には、非常に有効な手法であると考えられます。

なお、私自身は上記とは違い、常に「買いと売りはイーブン」です。

これは、いちいち買いと売りの比率を変えるのは大変という部分もあるのですが、

上昇トレンド・保合い相場(横ばい)・下落トレンドを全てミックスした長期的な視野で考えますと、そこまで成績に差がないのではないかと推測しているためですね〜。

ただ実際、私の手法とぺぺろん氏の手法のどちらが成績が良くなるかは分からないですし、またユーザー様自身にどちらが合っているかといった部分もありますため、

これはお好みでお選びいただくのがベストだと考えておりますね〜。







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