個人的に年度別の成績でチェックする箇所


個人的に年度別の成績でチェックする箇所
2012年3月17日(土) 21:16:45 トレシズ
 
STEINS;GATEを制覇しました笑 これは素晴らしいですね〜、私の中で新たにおすすめアニメに加わりました。非常によく考えられて構成された感じがしましたね〜。

現在の近況といたしましては、引き続きバージョンアップへ向けてのカスタマイズを地道に行っております。

イザナミも2.0.05にバージョンアップされましたので、いろいろ機能を試してみたいなと思っております。

今日は、ユーザー様から時々頂く「年度別の成績でチェックする箇所」についてQ&A形式で書いてみたいと思います。

■Q. 2000年以降の毎年の資産曲線の傾きと、直近の成績のどちらを重視しますか?

A. 私の場合ですと、どちらかというと直近(特に2010年以降)の成績を重視します。これは、直近の成績がいいほど、現在の相場環境に合っていると考えられるためですね。

直近3ヶ月の成績がいいかというよりは、2年ぐらいの単位で成績が悪くないかを見る場合が多いです。シストレでは一般的に3ヶ月ですと誤差が大きくなってきますため、少なくとも2年以上の成績を見ることにより、本当の能力が見えてくるのかもしれない、とも思っております。

全年度の資産曲線の傾きが一定かどうかはどちらかというとそこまでは気にしていないかもしれません。苦手相場と考えられる相場の年ではDDになってもいいと思っております。ただその分を、得意相場と考えられる相場(買い戦略の上昇トレンド時等)でちゃんと取り返せているかなどを見ます。

■Q. 資産曲線で見るべきポイントはどこですか?

A. あくまで私の場合ですが、リーマンショックなどイベント時を最初に見ます。個人的によく見るのは以下の4箇所です。上の方を特に重要視しています。

・東日本大震災時(2011年3月)
これは、上昇トレンドが崩れて一気に下落トレンド入りした瞬間です。たとえば、現在の相場環境から何かしらのアクションが起こり、上昇トレンドが崩れた場合にどういう動きをする場合が多いか、を判別するために見ます。

売り戦略でここで利益が出ている戦略であれば暴落対策になりますし、買い戦略である程度耐えられているものは上昇トレンドが崩れる際の対策がある程度されているとみなすことができるかもしれません。

・リーマンショック時(2008年後半)
2000年以降最も凶悪な下落トレンドです苦笑 多くのシステムトレード戦略が淘汰された相場で、個人的にはやはり重要視する時期です。

売り戦略でキッチリ利益が出ているかどうかと、買い戦略がある程度のDDでしのげているかを見ます。ただ、正直買いでは勝ちづらい相場ですので、ここで負けていたとしても、2005年などの上昇相場で大きく勝てているのであれば、軽視する場合もあります。

・上昇トレンド時(2004年〜2005年)
買い戦略には非常に嬉しく、売り戦略には厳しい相場です。ちょうどリーマンと逆の相場といえるかもしれませんね〜。一概にはいえませんが、この相場で勝てない買い戦略は、やはりなかなか厳しいと思います苦笑

売りでは勝ちづらい相場ですので、ここで負けていたとしても、2008年などの下落相場で大きく勝てているのであれば、軽視する場合もあります。

・ライブドアショック時(2006年)
上記4つの中では最も軽視しておりますが、ここは長い上昇トレンドの崩れの時期の動きを判断するために見ます。一応ライブドアショックではあったのですが、個人的に2005年当時は異常に買われすぎの状態だったと思っておりまして、いつ相場が崩れてもおかしくない感じでした。そのため、ライブドア問題がなくても何かしらの理由をつけて下落していたのではないかと思っております。(妄想が入っていますが(コラ

ここは単に、上昇トレンド→下落トレンドへの相場転換時の動きを判断するために見ますね〜。

■Q. その他見るべきポイントはありますか?

やはり通年レポートの年度別のDDかもしれません。

私自身はどちらかといいますと年度別のドローダウンの小ささよりは、

・その戦略はシンプルな構成であるかどうか
・銘柄分散がしっかりされているかどうか

を重視する傾向があるように思います。

シンプルな構成かどうかはやはりカーブフィッティングを避けるためであり非常に重要な要素で、また銘柄分散がされていた方がいざというときのリスク管理能力が高く、私の場合は安心できるという理由ですね笑

年度別の最大DDは絶対的なものではなく、シストレ的には予期せぬ相場の事象により将来的に更新されることはよくあります。そのためあくまで目安としておりまして、

ただ最大DDが大きいロジックは、集中投資型である場合があります。そのため、最大DDが大きい場合には1銘柄あたりの投資金額が大きすぎないかどうかをチェックしますね〜。

たとえば2008年のDDが大きくても、2004〜2005年にかなり大きくとれているロジックであれば、全く問題視しない場合もあります。

ただ、これはあくまで私の考え方でして、実際には特にシストレ初心者の方にとってDDの大きい戦略の運用は、精神的に厳しいと思います苦笑 そのため、やはりDDの小ささはある程度重視される必要がある箇所とも思っております。なかなかバランスが難しいのですが汗

また、いろいろ書いてみましたが、以上はあくまで私の個人的な考え方でして、絶対に正しいというものではありません。そのため、あくまで参考程度に見ていただければ幸いです汗


本日、スイングキュルLUとスイングキュルSBのスイングキュルシステム順張りセットをリリースいただきました。

スイングキュルLUとスイングキュルSBはそれぞれ非常に個性的なロジックで、順張りという点が一番の武器ともいえるのですが、

上記年度別の成績でいいますと、従来戦略と比較しましても、

・順張り買いのスイングキュルLUは、2008年などの下落トレンドでかなりDDが抑えられる可能性が高い
・順張り売りのスイングキュルSBは、2004〜2005年、または今などの上昇トレンドでかなりDDが抑えられる可能性が高い

という点が第二の武器だと思っております笑

今の地合では売りのスイングキュルSBのシグナルが出ないため、シグナルを出さないという形によりDDを抑えるという仕組みですね。

逆に、2008年や2011年のような相場の場合には、スイングキュルLUのシグナルは出にくくなります。

スイングキュルの中でも特にトレンドフォローが好みの方におすすめの組み合わせですね。

イザナミ+スイングキュルシステム順張りセット
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