利益・損失発生時期が異なる組み合わせを探す方法


利益・損失発生時期が異なる組み合わせを探す方法
2012年3月20日(火) 00:03:33 トレシズ
 
だいぶ昔に、多元複利運用のファルコン氏に運用中のロジックをいくつか見せてもらったことがあります。

どんなにすごいロジックを組んでいるのかと期待した覚えがありますが、

実際にはあまりにもシンプルなロジックが多く、当時は若干拍子抜けな感じもありました(コラ

多くのロジックが1〜2条件、多くても3条件で構成されており、非常に分かりやすいものでした。

その一方、年度別のDDは想像を絶する大きさで、

3割4割当たり前、ではないですが、50%を超えるDDのものも平気でありましたね〜汗

1つの戦略ではなく複数の戦略でバランスをとるというスタイルのため、

1つの戦略のDDが大きくても問題はなく、

・利益発生時期と損失発生時期が異なる組み合わせかどうか?
・少ない条件で構成されたロジックかどうか?

といった部分を重視する感じのようですね〜。

実際戦略を開発している中で、1条件だけでも利回り的に十分な(ほどほどな)レベルに到達するロジックがたまにできると思います。

そういった場合、たいていの場合はDDが大きくなってしまうためそのロジックを放置してしまいがちですが、

実は、そういったロジックの中に「利益を上げることができるお宝ロジック」が眠っているのではないか、と最近思いますね〜。

私自身の経験上でも、シンプルなロジックほど利益が出やすいと実感しております。

たとえば以下の条件で構成された買いと売りのロジックがあったとします。

・1条件で構成されている
・年度別の最大DDが50%を超えている
・そのかわり、利回りはある程度納得いくレベルである

この場合、買いと売りの両方とも最大DDが50%を超えていたとしても、没にするのは早計といえるかもしれません。

没にする前に、「利益発生時期と損失発生時期が異なる組み合わせかどうか?」を調べてみる価値があるといえます。

調べ方としましては、イザナミの複数売買ルール機能を使うのが一番分かりやすいかもしれません。

・バックテスト側では、買いと売りの両戦略を複数売買ルール機能を使って別々に設定
・最適分散投資側も同様
・資金設定は、買いが200万円、売りが200万円だった場合には、総資金は必ず合計である400万円にする(ここが重要です。)

このような感じで検証し、資産曲線が右肩上がり一直線に近い形になれば、それだけで

「利益発生時期と損失発生時期が異なる組み合わせ」

と言えると思います。

これは、お互いの損失発生時期を利益で補う形になるためですね。

年度別の最大DDが50%を超えている戦略の組み合わせでも、意外と上記のように悪くない資産曲線になる場合がありますので、すぐに没にはせずにいろいろ試す価値はあると思っていますね〜。

私はストラテジー毎の個別の日々の成績をつかみたいタイプのため、実運用では複数売買ルール機能は使っていないのですが、

ストラテジー同士の相性を調べる際に頻繁に複数売買ルール機能を使っていまして、非常に便利だと実感していますね〜。


そういえば、今はCLANNAD AFTER STORYの2周目を見ています。

しかし、見ていてここまで涙が止まらなくなるアニメはほんとにないですね〜、素晴らしいです笑



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